Plotting Bollinger Bands

Plotten stoppt auf Bollinger Bands Mobile Anwendung ist ein Feature nur für Abonnenten. BBStops Handel. Kronleuchterstopps und Parabolstopps und Systeme können für Long - und Short-Positionen, als Singletrades oder als Continuous-Systeme, zusammen mit einem ausführlichen Trade Report aufgezeichnet werden. Stopps / Systeme, die der Benutzer einrichtet, sind spezifisch für ein Symbol und die aktuell gewählte Abtastrate. Jedes Mal, wenn ein neues Symbol oder eine Sample-Rate gezeichnet wird, werden seine eigenen zuvor gespeicherten Stop - / Systemeinstellungen geladen, wenn sie zuvor vom Benutzer gefüllt wurden, andernfalls werden sie standardmäßig zurückgesetzt. Wie alle unsere Chart-Funktionen werden Ihre Stop-Parameter gespeichert und bei der nächsten Anmeldung mit denselben Einstellungen neu geladen. Beim Aktualisieren der Daten werden Ihre Stops automatisch aktualisiert und ein aktualisierter Trade Report generiert. Ein Popup-Fenster erscheint am unteren Rand des Bildschirms, wenn Sie auf Senden klicken oder entweder Symbol oder Sample-Rate ändern. Das Popup-Fenster soll den Stops / Systems Setup-Prozess erleichtern. Es verschwindet nach kurzer Zeit oder wenn Sie auf den Schließen-Button oben rechts klicken. Normalerweise verfügt das Popup über 3 Schaltflächen, OK, Vorherige Einstellungen verwenden und Einstellungen löschen. Der erste Button funktioniert wie der Popup-Fenster-Schließen-Button. Der zweite gibt Ihnen die Möglichkeit, die gleichen Einstellungen wie die, die Sie direkt vor dem Senden der neuen Chart-Anforderung verwendet. Die Option Vorherige Einstellungen verwenden wird nicht angezeigt, wenn Ihre neue Kartenanforderung dieselben Stopps / Systeme wie die vorherigen enthält. Die Schaltfläche Clear Stops Settings (Löschen) beendet alle Stops / Systems. Der Handelsbericht umfasst die Handelszusammenfassung und die Handelsgeschichte. Die Handelszusammenfassung enthält Gesamtverkäufe, Gesamtgewinne / - verluste, durchschnittlichen Gesamtgewinn / - verlust, durchschnittlicher Gesamtgewinn und Gesamtkumulierter Gewinn. Die Handelsgeschichte enthält jeden einzelnen Handel mit dem Eingangsdatum, geben Sie Preis, Exit-Datum, Ausreisepreis und Gewinn des Eintrags ein. Um den Trade Report zu sehen, klicken Sie auf die Trade Report-Schaltfläche oben auf der Preistabelle. Ein Beispiel-Trade-Bericht für Kronleuchter Stops mit Erfassungstermin 2014-10-16 auf Daily AAPL Preis generiert wird unten zur Verfügung gestellt. Kronleucherstopps wurden von Chuck LeBeau populär. Sie sind dynamische, progressive Stops, die berechnet werden können, beginnend mit dem Zeitraum, nachdem Sie einen Trade eingeben. Die Formeln sind einfach und robust. Für Verkauf stoppt, wenn Sie lang der Anschlag ist die höchste Höhe, da Sie den Handel weniger n-mal den m-day Average True Range (ATR). Für Kaufanschläge, wenn Sie kurz sind, ist der Anschlag die niedrigste niedrige, da Sie den Handel plus n-mal die m-day ATR eingetragen. Die üblichen Vorgaben sind n 3 und m 10, so dass eine normale Chandelier verkaufen Stop ist die höchste Hoch seit Eintrag weniger dreimal die 10-Periode ATR bedeutet. True Range (TR) ist ein Maß für die Reichweite, die eventuell auftretende Lücken in der Preisstruktur zwischen Perioden berücksichtigt. Für die TR high ist der Wert diese Perioden hoch oder die letzten Perioden schließen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Für den niedrigen Wert sind diese Perioden niedrig oder die letzten Perioden schließen, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. TR ist der TR high minus der TR low. ATR ist ein n-Perioden-Durchschnitt von TR. Kronleucherstopps können jede Periode berechnet werden, in der eine offene Position gehalten wird, wenn ATR sich ändert, selbst wenn ein neues Hoch (wenn lang) oder niedrig (wenn es kurz ist) seit dem Eintritt nicht aufgezeichnet wird. Eine Frage, die oft auftaucht, ist, ob es dem Stopp erlaubt, sich zurückzuziehen. Zum Beispiel, wenn diese Zeiträume für eine kurze Position zu stoppen 33,35 und nächsten Perioden ist 33,5 aufgrund einer Erweiterung der ATR, sollten wir mit dem konservativeren Stop von 33,35 halten Oder lassen Sie es zurück, um ein bisschen auf 33,5 Chuck LeBeaus Antwort ist, dass Backing Off ist ein Merkmal der Kronleucherstopps, die erlaubt sein sollte und das ist gut genug für uns. Um einen Kronleuchter aufzuzeichnen, müssen Sie das Eingabedatum, den Positionstyp (Long oder Short), den Parameter m und n angeben. Für den Parameter n können Sie eine Dezimalzahl eingeben. Sie haben die Möglichkeit, eine Stop - oder Continuous-Reverse-Position anzuzeigen, die am Ende jedes Trends einen neuen Trade eröffnet. Tun Sie dies, indem Sie die Checkbox immer. Wenn nicht markiert, wird nur ein Handel angezeigt. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Chandelier Stops aktiviert ist. Nachdem Sie die Tabelle aufgetragen haben, werden die Chandelier Stops ausgehend von der Einstiegsposition zur Ausgangsposition gezeichnet, wenn die Bedingungen erfüllt sind, andernfalls bleibt der Handel offen. Für immer in Optionen wird der Stopp rückgängig gemacht, wenn er geschlossen ist und ein neuer Handel initialisiert wird. Die Linien und Signale für jeden Handel werden ebenfalls gezeichnet. Für einen langen Handel: Am Eingang wird ein grüner Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein roter Pfeil am Ausgang gezogen. Für einen kurzen Handel: Am Eingang wird ein roter Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein grüner Pfeil am Ausgang gezogen. Es wird ein ausführlicher Handelsbericht erstellt. Sie können den Bericht anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Trade Report klicken. Parabolische Stopps und Reverse (SAR): Dies ist ein Kurs-und Trading-System eingeführt von Welles Wilder in seinem 1978 Buch New Concepts in Technical Trading Systems. Die SAR (Stopp - und Rückwärts) - Anzeige verfolgt den Preis, wenn sich der Trend über die Zeit erstreckt. In einem Aufwärtstrend steigt der Indikator unter die Preislinie und in einem Abwärtstrend fällt der Indikator über die Preislinie. Wenn der Kursverlauf unter oder über der Indikatorlinie bricht, stoppen und stoppen die Indikatoren. Der Algorithmus, der für die Berechnung des SAR verwendet wird: In einem Aufwärtstrend: (Langhandel) Aktuell SAR Prior SAR Prior AF (Prior EP - Prior SAR) Dabei ist EP (Extreme Point) der höchste High im aktuellen Trend AF (Acceleration Factor) Bei 0,02 und erhöht sich jeweils um 0,02, wenn ein neuer Höchstwert im aktuellen Trend gemacht wird. Stoppt die Erhöhung auf eine bestimmte Grenze (0.2) In einem Aufwärtstrend, nie bewegen morgen berechnete SAR über gestern oder heute niedrig. Wenn der berechnete SAR höher als einer dieser Werte ist, verwenden Sie den niedrigeren Wert der beiden als SAR und verwenden Sie diesen Wert für die SAR-Berechnung für den nächsten Tag. Wenn morgen SAR größer als morgen niedrig ist, dann die Position schließen und den Handel umkehren. In einem Abwärtstrend: (Short Trade) Aktueller SAR Prior SAR - Prior AF (Prior SAR - Prior EP) Wo EP (Extreme Point) der niedrigste Tiefpunkt im aktuellen Trend AF (Acceleration Factor) ist, der bei 0,02 beginnt und jeweils um 0,02 ansteigt Zeit ein neuer Tiefstand im aktuellen Trend. Stoppt die Erhöhung an einer bestimmten Grenze (0.2) In einem Abwärtstrend bewegen Sie sich morgen nie unter dem Hoch von gestern oder heute. Wenn der berechnete SAR niedriger als einer dieser Werte ist, dann verwenden Sie die höhere Höhe der beiden als SAR und verwenden Sie diesen Wert für die SAR-Berechnung für den nächsten Tag. Wenn morgen SAR weniger als morgen hoch ist, dann die Position schließen und den Handel umkehren. Um den Parabelstopp und den Rückwärtsgang aufzuzeichnen, geben Sie das Einstiegsdatum, den Positionstyp (Lang oder Kurz), den AF-Schritt (0,02) und den maximalen AF (0,2) - Parameter an. Eine kontinuierliche umgekehrte Position, die einen neuen Handel am Ende eines jeden Trends eröffnet, wird aufgetragen. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen "Parabolische Stopps" aktiviert ist. Nachdem Sie das Diagramm aufgetragen haben, werden die parabolischen Stopps ausgehend von der Eingangsposition zur Ausgangsposition gezeichnet, wenn die Bedingungen erfüllt sind, andernfalls bleibt der Handel offen. Der Stop wird umgekehrt, wenn er geschlossen ist und ein neuer Trade initialisiert wird. Die Linien und Signale für jeden Handel werden ebenfalls gezeichnet. Für einen langen Handel: Am Eingang wird ein grüner Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein roter Pfeil am Ausgang gezogen. Für einen kurzen Handel: Am Eingang wird ein roter Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein grüner Pfeil am Ausgang gezogen. Es wird ein ausführlicher Handelsbericht erstellt. Sie können den Bericht anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Trade Report klicken. BBStops sind eine Anpassung der Stationen, die im Welles Wilders Parabolic Time System enthalten sind. Diese Anschläge erhöhen sich sowohl im Laufe der Zeit als auch im Verlauf des Handels. Sie beginnen in einem Intervall über / unter dem Einstiegstag als Funktion von Bollinger Umschlägen und laufen dann automatisch im Zeitverlauf und als Preisänderung weiter. Wenn der Eintrag ein Kauf ist, beginnen BBStops unter dem Eintrag in einem Intervall, das durch die untere Bollinger-Hüllkurve bestimmt wird. Bei einem Verkauf ist das Intervall ein Wert über dem Eintrag, der durch die obere Bollinger-Hüllkurve bestimmt wird. Sie haben sich für den Bollinger Envelope Multiplikator entschieden. Die Standardeinstellung ist 1,5. Nachdem Sie das Diagramm gezeichnet haben, werden die BBStops ausgehend von der Einstiegsposition zur Ausgangsposition gezeichnet, wenn die Bedingungen erfüllt sind, andernfalls bleibt der Handel offen. Die Linien und Signale für den Handel sind auch gezeichnet. Für einen langen Handel: Am Eingang wird ein grüner Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein roter Pfeil am Ausgang gezogen. Für einen kurzen Handel: Am Eingang wird ein roter Pfeil gezeichnet und bei geschlossener Position ein grüner Pfeil am Ausgang gezogen. Es wird ein ausführlicher Handelsbericht erstellt. Sie können den Bericht anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Trade Report klicken. Download für FREEPlotting Bollinger Bands reg auf der Preisübersicht. // Bollinger-Bänder in BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Verwenden Sie die schließen myData schließen (x) // Legen Sie die Länge 20 // Legen Sie die Breite Breite // Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Mittelwert. (MyData, Periode) // Die Breite wird durch die Standardabweichungs-Volatilität gesteuert (myData, Periode) // Dies ist das obere Band upperBB averageBB width volatility // Dies ist das untere Band lowerBB MittlereBB - Breite Volatilität // Erstellen Sie die Objekte, die geplottet werden sollen // dunkelrot Linienplot1 Plot (obererBB, obererBB, Linie, CC0000) // blauer Linie Plot2 Plot (middleBB, middleBB, Linie, 0000FF) // dunkelgrünes Plot3 Plot // Zeichne die Bänder auf dem Preisplan pchart (plot1, plot2, plot3) // Das ist alles, was du bildest. // b in BBScript // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Verwenden Sie die schließen myData schließen (x) // Legen Sie die Länge 20 // Legen Sie die Breite Breite // // fest (MyData, Periode) // Die Breite wird durch die Standardabweichungs-Volatilität gesteuert stdev (myData, Periode) // Dies ist das obere Band upperBB middleBB width volatility // Dies ist das untere Band lowerBB middleBB - width // b pctb (myData - lowerBB) // (upperBB - lowerBB) // Erzeugt die zu plottenden Objekte // Blaue Anzeigezeile plot1 Plot (pctb, b, Zeile, 0000FF) // Schwarze Referenzzeilen ohne Beschriftungen plot2 // Zeichnen Sie das Indikator - und Referenzen-Diagramm (plot1, plot2, plot3, plot4) // Das sind alle Leute Plotten Bandbreite Handel Bollinger Bandanzeige. // Bandbreite in BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Verwenden Sie die schließen myData schließen (x) // Legen Sie die Länge 20 // Legen Sie die Breite Breite 2.0 // Da Bandbreite ist doppelt so groß wie die // coefficeint der Variation, die wir kürzen können. Bandbreite 2 Breite (stdev (myData, Periode) / sma (myData, Periode)) // Erstellen Sie die Objekte, die gezeichnet werden sollen // Blaue Anzeigezeile plot1 // Zeichnen Sie das Indikator - und Referenzdiagramm (plot1, plot2) // Das ist für alle Leute, die normalisiertes Volumen plotten Indikator. // Normalisieren Sie die Lautstärke in BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // erhalten Sie das Volume-Array myVolume-Volumen (x) // Stellen Sie die normalisierte Volumenperiode ein 50 // normalisiertes Volumen ist Volumen dividiert Nv myVolume / (sma (myVolume, Periode)) 100 // Erstellen der zu plottenden Objekte // Indikatorplot, vertikale Linien (Histogrammstil) plot1 Plot (nv, Normvolumen, Histogramm) // Black 100 Referenz Zeilen ohne Beschriftung Plot2 Plot (100,, Zeile, 000000) Diagramm (Plot1, Plot2) // Das ist für alle Leute Plottenrate der Änderung. // Änderungsrate von BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // get close array myData close (x) // Die ROC-Periodenperiode 12 // ROC ist die Änderungsrate (MyData - myData-Periode) / myData-Periode100 // Erstellen Sie die zu plottenden Objekte // Indikatorplot in rotem Plot1-Plot (rocArray, ROC, Zeile, ff0000) // Schwarz 0 Referenzzeilen mit Keine Beschriftung plot2 plot (0,, line, 000000) chart (plot1, plot2) // Das sind alle Leute Plotten Simple Volatility Breakout Signale. // Einfache Volatilitäts-Breakout-Logik in BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Festlegen der Länge 20 // Festlegen der Breite 2,0 // Lookback-Zeit für das Squeeze-Lookback 125 // Fenster für das Squeeze-Fenster 3 // Verwenden Sie die Daten Aus den Diagrammdaten (x) // Bollinger Bänder und Indikatoren middleBB sma (letzte, Periode) upperBB middleBB width stdev (last, period) lowerBB middleBB - width stdev (last, period) Bandbreite (ObererBB - untererBB) / mittlererBB pctB (letzter - untererBB) / (obererBB - untererBB) // Squeeze Squeeze innerhalb (gleich (Bandbreite, movmin (BandWidth, Lookback)), Fenster) // Breakouts BreakUp größer (pctB, 1.0) BreakDown (PctB, 0.0) // Volatilitätsausbruch VolBreak und (Squeeze, BreakUp) und (Squeeze, BreakDown) -1 / Erstellen eines Plotobjekts mit Signalen verankert zum Schließen Das Plot-Farbschema ist AARRGGBB 00 0, 40 25, 80 50, C0 Ist 75 und FF 100 AA steuert die Transparenz, RR die Menge an Rot, GG die Menge an Grün und BB die Menge an Blau Die Werte sind Hex-Zahlen von 00 bis FF 800000FF ist 50 transparent blau 0000000 ist eine unsichtbare Linie / VBplot-Diagramm ( Letzte, Vol Break, Zeile, 00000000, VolBreak) // Plot es auf Preis Diagramm pchart (VBplot) // Thats alle Leute Plotten Intraday Intensity Oscillator Indikator. // Intraday-Intensität in BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Setzen der II-Periodenperiode21 // Array von closes lastArray close (x) // Array von Highs highArray high (x (X) // Array von Volumes volArray volume (x) // temp array ist zweimal von close - high und low, dividiert durch Differenz zwischen high und low multipliziert mit volume temp (2lastArray - highArray - LowArray) / (highArray - lowArray) volArray // Intraday-Intensitäts-Oszillator // einfacher gleitender Durchschnitt von temp // dividiert durch einfachen gleitenden Durchschnitt des Volumens iisma (temp, Periode) / sma (volArray, Periode) 100 // Indikator-Histogramm-Stil (Ii, II, Histogramm, 000000) // Anzeige Indikator-Diagramm (plotII) // Thats alle Leute Plotten Akkumulation Destribution Linie Indikator mit exponentiell gleitenden Durchschnitt. // Anhäufung der Verteilungszeile in BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Die Daten aus den Diagrammdaten (x) verwenden emaperiod 20 // ema-Periode // Array von openArray open (x) // Array von schließt lastArray close (x ) // Array von Highs highArray hoch (x) // Array von Tiefen lowArray low (x) // Array von Volumes volArray-Volumen (x) // Adline-Array auf 0 setzen adlineDataarray (0) // clv clv berechnen (lastArray - OpenArray) // (highArray-lowArray) volArray // Berechnet die Akkumulationssumme // bbscript startet von frühestens bis spätestens, setzt den aktuellen Wert auf den aktuellen clv-Wert plus das vorhergehende // und wechselt zum nächsten Wert und wiederholt adlineDataadlineData-1clv // normalize (AdlineData) adlineDataadlineData / maxAbsAdline // Berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der AD-Zeile emaAD ema (adlineData, emaperiod) (EmaAD, EMA, Zeile, 000000) // Ema-Linie, schwarze Linie // Zeigt AD-Linie und ema-Linie im Plot-Diagramm an (adlineData, AD, Zeile, ff0000) AdlinePlot, emaADPlot) // Das sind alle Leute Plotten typischen Preis auf Preis Diagramm. // Typische Preislinie in BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Array von schließt lastArray schließen (x) // Array von Highs highArray hoch (x) // Array von Tiefen // Typische Preiszeile, rote Linie // Zeigt typische Linie an. (Typischer Preis, typischer Preis) Auf Preis-Chart pchart (typischpricePlot) // Thats alle Leute Plotten Impulsanzeiger und seine ema. // Momentum-Indikator in BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Datenobjekt // Impulsindikator erzeugen und dessen Ema-Periode1 12 // mtm Periodenperiode2 12 // ema Periode mtmData close (MtmData, Periode2) // ema von mtm-Plot1-Plot (mtmData, Momentum, Histogramm, ff0000) // mtm-Plot-Plot2-Plot (emamtm, EMA, Zeile, 0000ff) // Diagramm von Ema-Diagramm (Plot1, Plot2) // Anzeige mtm und Ema in Indikator-Diagramm // Das sind alle Leute Plotten Bollinger Umschläge Handel auf der Preistabelle. // Bollinger-Hüllkurven in BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Setzen der Längenperiode 20 // Setzen der Breitenbreite 1.5 // Verwenden der Daten aus den Diagrammdaten (x) // Verwenden Sie die Höhen und Tiefenhöhen (x (Low, 20) - width stdev (highs, 20) // Dies ist die obere Hüllkurve upperBE sma (highs, 20) / Es gibt kein mittleres Band, also müssen wir eine middleBE angeben (upperBE lowerBE) / 2 // Erstellen Sie die zu charakterisierenden Objekte // dark red line, 50 solid plot1 plot (upperBE, upperBE, line, 80C00000) // blue line // Zeichnen Sie die Bänder auf dem Preisplan pchart (plot1, plot2, plot3) // Thats alle Leute Plotten 52 Wochenhöhen und Tiefs auf der Preis-Chart. // 52 Wochenhöhen und Tiefstwerte in BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // wählen Sie aus diesen Zeiträumen für 1 Jahr, 1/2 Jahre und 3 Monate Hochs und Tiefs ein Jahr 252 // ein Jahr sechs Monate 126 // sechs Monate threemonths 63 / / 3 Monate Zeitraum ein Jahr // auf 52 Woche // Die Daten aus den Diagrammdaten verwenden (x) highsmovmax (high (x), Periode) // bewegt 52 Woche hoch lowsmovmin (low (x), Periode) // moving 52 wk low highsPlotplot (highs, 52wkh, line, ff0000) // bewege 52 wk hoch in roten LowsPlotplot (Tiefen, 52wkl, Linie, 0000ff) // bewege 52 wk niedrig in blau // Anzeige auf Preisliste pchart (highsPlot, lowsPlot ) // Das sind alle Leute Plotten Tushar Chandes Q-Stick Indicator. // Q-Stick-Indikator in BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Tushar Chande Q-Stick-Indikatordaten (x) // schließen - öffnen temp schließen (x) - öffnen (x) // Zeitraum 14 // qstick, (Temp, Periode) // qtick Plot, rote Linie qstickPlot Plot (qstick, QSTK, line, Ff0000) // zeichne qstick Indikator-Diagramm (qstickPlot) // Das sind alle Leute Plotten Money Flow Index Indicator. // Geldflussindexindikator in BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Tushar Chande Q-Stick-Indikatordaten (x) // erhalten Datenperiode 14 // mfi Perioden typischer Preis (schließen (x) hoch (x) niedrig (x) ) / 3 // typischer Preis mftypicalpricevolume (x) // Geldfluss wenn typischer Preis multipliziert mit Volumen // positiver Geldfluss // aktueller typischer Preis größer als oder gleich vorher, eingestellt auf mf, ansonsten 0 pif (größerer Wert (typischer Preis, typischer Preis -1), mf, 0) // negativer Geldfluss // aktueller typischer Preis kleiner als vorher, gesetzt auf mf, sonst 0 nif (weniger (typischer Preis, typischer Preis-1), mf, 0) pmfmovsum (p, Periode) / / Gesamter positiver Geldfluss in bewegter Periode nmfmovsum (n, Periode) // gesamter negativer Geldfluss in bewegter Periode // mfi Formel mfiDataif (gleich (pmfnmf, 0), 0,100pmf / (pmfnmf)) // bei Division durch Null, (Mfi, line, ff0000) // display mfi Anzeigendiagramm (mfiPlot) // Das sind alle Leute Plotten von John Bollingers Stochastic Display Indicator. // BBScript Beispiel // John Bollinger Stochastische Darstellung // Copyright John Bollinger 2011 Rückblick 10 // Rückblickperiodendaten (x) // Verwenden Sie die Daten aus dem Diagramm // Verwenden Sie die schließende, hohe, niedrige myClose close (x) myHigh high (X) myLow low (x) // stochastische Komponenten höchstes movmax (myHigh, lookback) am niedrigsten movmin (myLow, lookback) Zähler myClose - niedrigster Nenner höchste - niedrigste // rohe stochastische und Glättungen stoch Zähler / Nenner stoch1 ema (stoch, ) Stoch2 ema (stoch1, 3) // Plotobjekte stochPlotplot stochPlot1 plot (stoch1, stoch1, line, CC0000) stochPlot2 plot (stoch2, stoch2, Zeile, 339900) // Referenzzeilen myRef0 Zeichnen Sie die Charts mithilfe des Plotobjektdiagramms (stochPlot, stochPlot1, stochPlot2, myRef0, myRef1). Plotten von John Bollingers BBAccumulation Trade Indicator mit Hilfe von BBScript1.1 integrierten Indikatorfunktionen. // BBScript Beispiel // John Bollingers BBAccumulation (tm) // Copyright 2012 von John Bollinger // Kombiniert drei populäre Maßnahmen von Angebot und Nachfrage // in einem normalisierten Bollinger Band-Framework. // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Variieren Sie die nächsten beiden Zeilen, um sie Ihren Bedürfnissen anzupassen. Len 20 // Längenbreite 2.0 // Breite // Akkumulationsverteilungsbereich AD adline (x) pctbAD (AD - sma (AD / Len)) / (Breite stdev (AD, len)) // Intraday Intensitätsabschnitt II iiline (x) pctbII (II - sma (II, len)) / (OBV, len)) / (Breite stdev (OBV, len)) // BBAccumulation BBAccum (pctbAD pctbII pctbOBV) / 3 // Erstellen Sie das Plotobjekt BBAccumulation Plot (BBAccum, BBAccumulation , Histogramm) // Unkommentieren Sie die nächsten zwei Zeilen, wenn Sie Referenzniveaus wünschen // obere Zeichnung (1,0, obere Referenzlinie) // botplot (-1,0, untere Zeile, Zeile) // grafische Darstellung der Ergebnisse / / Kommentieren Sie die nächste Zeile und unkommentieren Sie die Zeile nach für Referenzstufen Diagramm (BBAccumulation) // Diagramm (BBAccumulation, top, bot) Plotten Bollinger Bands reg auf RSI mit BBScript1.1 integrierten Indikatorfunktionen. // BBScript Beispiel // Bollinger Bands auf RSI // Copyright 2012 von John Bollinger // Benutze die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Variiere die nächsten drei Zeilen nach Bedarf RSIlen 14 // RSI Länge BBlen 50 // (RS, BBlen) bBB sma (rs, BBlen) unterBB sma (rs, BBlen) bb bb sma (rs, BBlen) BBlen) - BBwidth stdev (rs, BBlen) // Erstellen der Plotobjekte rsiplotplot (rs, RSI, Zeile, 000000) oberesBBplotplot (oberesBB, oberes BB, Linie, ff0000) middleBBplotplot (middleBB, mittleres BB, Linie, 0000ff ) UnterenBBplotplot (untererBB, untererer BB, Linie, 00ff00) // Diagramm des Resultatdiagramms (rsiplot, upperBBplot, middleBBplot, lowerBBplot) Plotten MFI, das mit Bollinger Bändern geregelt wird, unter Verwendung BBScript1.1 eingebaute Anzeigefunktionen. // BBScript Beispiel // MFI normalisiert mit Bollinger Bands // Von Bollinger auf Bollinger Bands // Kapitel 21 // Copyright 2012 by John Bollinger // Benutze die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Variiere die nächsten drei Zeilen entsprechend Ihre Bedürfnisse MFIlen 10 // MFI Länge BBlen 40 // BB Länge BBwidth 2.0 // BB Breite // MFI mf mfi (x, MFIlen) // Bollinger Bänder auf MFI obererBB sma (mf, BBlen) BBwidth stdev (mf, BBlen) (Mf, BBlen) // b auf MFI pctbmfi (mf - lowerBB) / (upperBB - lowerBB) // Erstellen Sie das Plotobjekt mfiplotplot (pctbmfi, BB Normalisiertes MFI, Zeile, 0000ff) // Referenzniveaus ein Diagramm (1, eins) null Diagramm (0, null) // Das Ergebnisdiagramm (mfiplot, eins, null) Plotten von zwei unabhängigen Sätzen von Bollinger Bändern reg. // BBScript Beispiel // Bollinger Bands in BBScript // Zwei unabhängige Sätze von Bollinger Bands // Copyright John Bollinger 2012 // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Verwenden Sie die schließen myData schließen (x) // Setzen Sie die (MyData, Periode1) middleBB2 sma (myData, Periode2) // Die Breiten werden von der Standardabweichungs-Volatilität1 stdev (myData, Periode1) angetrieben ) Volatile2 stdev (myData, Periode2) // Die oberen Bänder upperBB1 middleBB1 width1 volatility1 upperBB2 middleBB2 width2 volatility2 // Die unteren Bänder lowerBB1 middleBB1 - width1 volatility1 lowerBB2 middleBB2 - width2 volatility2 // Erstellen Sie die Objekte, die gezeichnet werden sollen // dark red lines plotUpper1 (ObererBB1, obererBB1, Linie, CC0000) plotMid1 Plot (middleBB1, middleBB 1, Linie, CC0000) PlotLower1 Plot (untererBB1, untererBB 1, Linie, CC0000) // dunkle grüne Linien plotUpper2- // Zeichnen Sie die Bänder auf dem Preisdiagramm pchart (plotUpper1, plotMid1, plotLower1, plotUpper2, plotMid2, plotLower2) Plotten Zwei Sätze von Bollinger Bands Reg auf dem gleichen Mittelband gebaut. // BBScript Beispiel // Bollinger Bands in BBScript // Zwei Sätze von Bollinger Bands // Auf dem gleichen Mittelband // Copyright John Bollinger 2012 // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Verwenden Sie die close myData close (MyData, Periode) // Die Breite wird durch die Standardabweichungs-Volatilität (myData, Periode) gesteuert. // Die oberen Bänder upperBB1 middleBB width1 volatility // Die unteren Bänder lowerBB1 middleBB - width1 flüchtigkeit lowerBB2 middleBB - width2 volatility // Erstellen Sie die Objekte, die gezeichnet werden sollen // dark red lines plotUpper2 plot (upperBB2, upperBB 2, line , CC0000) // blaue Linie plotMid-Diagramm (middleBB, middleBB, Linie, 0000FF) // dunkelgrüne Linien plotLower1 Plot (lowerBB1, lowerBB 1, Linie, 009900) plotLower2 Plot (obererBB1, obererBB 1, // Zeichnen Sie die Bänder auf dem Preisdiagramm pchart (plotUpper2, plotUpper1, plotMid, plotLower1, plotLower2) Plotten von K und R. // K und R // Copyright John Bollinger 2012 // Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) // Daten zur Verwendung von myClose close (x) myHigh high (x) myLow low (x) // Lookback-Zeitraum len 10 // KK (myClose - movmin (myClose, len)) / (movmax (MyClose, len) - movmin (myClose, len)) K1 (myClose - movmin (myLow, len)) / (movmax (myHigh, len) - movmin R (movmax (myHigh, len) - mySchließe) / (movmax (myHohe, len) - movmin (myLow, len)) // K und (R, R - Einzelreihe, Linie, FF0000) // K1 und R1 Plot3 Plot (K1, K1 - hoch und niedrig, Linie, 0000FF) Plot4 Plot (R1, R1 - Hoch und Tief, Linie, FF0000) // Schwarze Referenzlinien ohne Beschriftungen ref1 Plot (0.0,) ref2 Plot (1.0,) // Zeichnen Sie die Indikatoren und Referenzen Diagramm (ref1, ref2 , Plot1, Plot2) Chart (ref1, ref2, plot3, plot4) // Das ist alles Leute Einfache Bollinger Band System, diskrete Trades mit Stopps und keine Pyramide Backtester und Equity Curve Plot. // Bollinger-Bänder mit eingebauten Funktionen middleBB bbands (x, 20, 2, Mitte) lowerBB bbands (x, 20, 2, lower ) // zurück in die unteren BBands kaufen Eintrag xover (schließen (x), lowerBB) // tag die mittlere BBand verkaufen exit - xover (schließen (x), middleBB) // group kaufen und verkaufen Signale in einem Array Signale Eingang Ausgang // Back-Test-Typ 4 diskrete Trades, Stopps, keine Pyramiden-Backtype 4 // Stopp-Typ Kronleuchter Stopptype 0 // Starten des Back-Tests bt Backtest (x, Signale, Backtype, Stop-Type) // Preisplan mit Signalen plot1 Plot // Diagramm mit Signalen anzeigen pchart (plot1) // Eigenkapitalkurve ohne Compoundierung berechnen equitycurvecalc 0 // Equity-Curve-Array mit dem Back-Tester-Objekt erhalten eqCurve equitycurve (bt, Equitycurvecalc) // Eigenkapitalkurve erstellen plot2 plot (eqCurve, EQ-Kurve, Linie, 0000ff) // Anzeige Eigenkapital-Kurvendiagramm (plot2) Einfaches Bollinger-Band-System, diskrete Trades mit Stopps und kein pyramidaler Backtester und Eigenkapitalkurve. Custom-Startdatum für Backtester-Bericht und Eigenkapitalkurve. // Bollinger-Bänder mit eingebauten Funktionen middleBB bbands (x, 20, 2, Mitte) lowerBB bbands (x, 20, 2, lower ) // zurück in die unteren BBands kaufen Eintrag xover (schließen (x), lowerBB) // tag die mittlere BBand verkaufen exit - xover (schließen (x), middleBB) // group kaufen und verkaufen Signale in einem Array Signale Eingang Ausgang // ignoriere alle Daten, die älter als 2013-06-01 sind d größer (date (x), 2013-06-01) // unkommentiere die Zeile unten, um Backtester für Termine zwischen 2013-06-01 und 2014-01-01 / / D größer (Datum (x), 2013-06-01) weniger (Datum (x), 2014-01-01) // Rücksetzsignale älter als 2013-06-01 Signale (d, Signale, 0) // zurück Test Typ 4 diskrete Trades, Stopps, keine Pyramide Backtype 4 // Stopp Typ Kronleuchter Stopptype 0 // Starten des Backtests bt Backtest (x, Signale, Backtype, Stopptype) // Preisplan mit Signalen plot1 plot (schließen (x // bt) // Diagramm mit Signalen anzeigen pchart (plot1) // Eigenkapitalkurve ohne Compoundierung berechnen equitycurvecalc 0 // Eigenkapital-Array mit dem Back-Tester-Objekt erhalten eqCurve equitycurve (bt, equitycurvecalc) / // Equity-Kurve Diagramm-Diagramm erstellen (plot2) Ice Breaker Signale System, diskrete Trades mit Kronleucherstopps und Pyramiding Backtester und Equity-Kurve-Plot. // BBScript Backtest Beispiel mit Ice Breaker Signalen. // Verwenden der Daten aus den Diagrammdaten (x) // Ladedaten für Signaldaten (sigdata, SPY) // Erstellen von Ice Breaker-Signalen // Trade-Charted-Sicherheit mit Signalen von einem anderen ib-Eisbrecher (x, sigdata) // Backtest Diskrete Trades, mehrere Einträge OK mit Stopps btmode 5 // Stopptyp für Rücktest Leuchter btstop 0 // Erstellen der Backtestsignale / Stopps bt Backtest (x, ib, btmode, btstop) // Erstellen eines Backtest-Signals / Stopplots mit Etiketten plot1 plot (schließen (x), Signale, Zeile, 00000000, bt) // Anzeigen von Signalen und deren Beschriftungen im Kursdiagramm pchart (plot1) // Berechne Eigenkapitalkurve, keine Compoundierung equitycurvecalc 0 // erhalten Sie ein Equity-Kurvenarray mit Backtester-Objekt (Equity Curve, Zeile, 0000ff) // Anzeige Eigenkapital Kurve Chart Chart (plot2) // end Plotten Bollinger Bands reg und Keltner Kanal auf dem Preisplan . // Der typische Preis Typ (high (x) low (x) close (x)) // 3 // Die Bollinger Bands Länge und Breite BBlen einstellen 20 BBwidth 2.0 // Set Keltner-Kanallänge und - breite KClen 15 KCwidth 1.5 // Bollinger-Bänder obereBB-Bänder (x, BBlen, BBwidth, oben) lowerBB-Bänder (x, BBlen, BBwidth, unten) // Keltner Kanäle upperKC sma (typ, KClen) KCwidth atr (x, KClen) unter KC sma (typ, KClen) - KCwidth atr (x, KClen) // Erstellen Sie die zu plottenden Objekte // BBs mit dunkelroten Linien BBplot1 Plot (obererBB, oberer BB, Linie, CC0000 ) BBplot2 Plot (unterer BB, unterer BB, Linie, CC0000) // KCs mit dunkelgrünen Linien KCplot1 Plot (obererKC, oberer Keltner, Linie, 009900) KCplot2 Plot (unterer KC, unterer Keltner, Linie, 009900) // Zeichnen Sie die Bänder und Kanäle auf dem Preisplan pchart (BBplot1, BBplot2, KCplot1, KCplot2) // Das sind alle Leute Plotten einfachen Auf-Ab-Oszillator. // Einfacher Auf-Ab-Oszillator in BBScript // Copyright John Bollinger 2014 // Die Daten aus den Diagrammdaten verwenden (x) // Oszillatorperiodenperiode 21 // Änderungsrichtung sign signum (schließen (x) - schließen (x) -1) // Der Oszillator UDosc movsum (Vorzeichen, Periode) / Periode 100 // Erstellen Sie das zu zeichnende Objekt als Histogramm UDplotplot (UDosc, Up-Down-Oszillator, Histogramm) // Zeichnen Sie das Oben-Unten-Oszillator-Diagramm ( UDplot) // Thats all people Stochastic RSI ist das Ergebnis einer Heirat von zwei Indikatoren, Stochastik und dem Relative Strength Index. Interpretation ist einfacher und klarer als für RSI allein. Die allgemeinen Regeln sind die gleichen wie für RSI, Stochastics oder andere überkaufte / überverkaufte Index. Divergenzanalyse ist Besonderheit nützlich. Mathematisch stochastische RSI ist ein n-Perioden-Stochastik eines m-Periode RSI. Die Vorgaben für n und m sind in der Regel 14. Bitte beachten Sie für unsere Version dieses Ansatzes den normierten RSI, bei dem RSI mit Bollinger Bändern normalisiert wird. Stochastischer RSI wurde von Tushar Chande geschrieben. Daten (x) rsiPer 14 stochPer 14 rawRSI rsi (x, rsiPer) k (rawRSI - movmin (rawRSI, stochPer)) / (movMax (rawRSI, stochPer) - movmin (rawRSI, stochPer) d ema (k, 3) kPlot Diagramm (kPlot, dPlot, highRef) Diagramm (kPlot, dPlot, highFef) Diagramm (kPlot, dPlot, highFef) , LowRef) Plotten von Bollinger-Bändern auf dem Diagramm unter Verwendung von BBScript-Iterationen. // manuelle Bollinger-Bänder Daten (x) // erhalten Datenobjektperiode20 // Bollinger Bandperiodenbreite 2 // Bollinger Bandbreite aclose (x) // a ist das Array der Schlusskurse middlesma (a, Periode) // mittel ist (0) // initialisiert das Array der Standardabweichung, das verwendet wird, um die Standardabweichungswerte zu speichern i0 // i ist der Iteratorindex // das Standardabweichungs-Array iterieren (Länge (a) - Period1) // Wiederholen Sie den Block so oft, wie Elemente im Array vorhanden sind minus der (Perioden - 1) sum 0 // temporäre Summenvariable, die auf Null gesetzt wird, um für die Standardabweichungsfunktion verwendet zu werden ji // j ist Iteratorindex für Die verschachtelte Schleife, für den aktuellen Schritt initialisieren, um den aktuellen Wert von i iterate (Periode) // wiederholen Verschachtelte Schleife Periode Anzahl von Malen, verwendet, um die Standardabweichung Summe Summe (midiperiod-1-aj, 2) Abweichungsformel jj1 // Inkrementiere die verschachtelte Schleife iterator index end () // verschachtelter Schleifenblock endet hier stdiperiod-1 sqrt (sum / period) // aktualisiere den aktuellen Standardabweichungswert mit der Quadratwurzel der Endsumme des aktuellen Indexes Dividiert durch die Periode ii1 // Inkrementierung der Hauptschleife iterator index end () // Hauptschleifenblock endet hier obere midwidthstd // mit der Standardabweichung und dem mittleren Band berechnen Sie das obere Band untere Mitte - widthstd // unter Verwendung der Standardabweichung (Obere, obere, Linie, ff0000) // obere Bandplotlinie im roten PlotDie untere Bandplotlinie im grünen PlotMiddle Plot (untere, untere, Linie, 00ff00) // Mittelband-Plot-Linie im blauen pchart (plotUpper, plotMiddle, plotLower) // Zeigt die berechneten Banden auf dem Preisplan an Balance-Volumen mit BBScript-Iterationen plotten. (X) // c Datenmenge c (x) // c ist das Array der Schlusskurse v Volumen (x) // v ist das Array von Volumenwerten len Länge (c) // len ist die Anzahl der Elemente In den Arrays über ov // initialisiert das Balance-Volumen auf die gleichen Werte wie das Volume-Array i 1 // i ist der Iterator-Index, wird auf 1 initialisiert, da für eine beliebige Punktberechnung der vorherige Wert iteriert werden muss ( len-1) //repeat the following block of statments (len - 1) times //conditional block startif( greater(ci, ci-1)) //if the current closing price is greater than the previous closing price oi oi - 1 vi //set the current obv value to the previous value plus the current volume value elseif(less(ci, ci-1)) //else if the current closing price is less than the previous closing price oi oi-1 - vi //set the current obv value to the previous value minus the current volume value else() //else if the current and previous closing prices are the same oi oi-1 //set the current obv value to the previous value endif() //end the conditional block i i1 //increment the main loop iterator index end() //main loop block ends here oo/movmax(o) //normalize the obv array by dividing all the elements in the array by the maximum value in the array plotOBV plot(o, obv, line,000000) //plot the on balance volume line in black chart(plotOBV) //display the on balance volume line plot in an indicator chart Plotting Klinger Volume Oscillator using BBScript iterations. Klinger Volume Oscillator From Technical Analysis of Stocks and Commodities December 1997 Coded by John Bollinger, January 2015 get the data from the chart data (x) cl close(x) hi high(x) lo low(x) vol volume(x) create an array for the intermediate results volForce array(0) get the length of our data len length(cl) calculate the typical price typ (hi lo cl) / 3 calculate the raw values for the oscillator i 1 iterate(len - 1) if typ is up volume is positive startif( greater(typi, typi-1) ) volForcei voli if typ is down volume is negative elseif( less(typi, typi-1) ) volForcei - voli if typ is unchanged volume doesnt count else() volForcei volForcei-1 endif() i i1 end() the oscillator is the difference of two exponential averages KVO ema(volForce, 34) - ema(volForce, 55) the signal line is an ema of the oscillator KVOSig ema(KVO, 13) create our plot objects plot1 plot(KVO, Klinger Vol Osc, histogram, 000000) plot2 plot(KVOSig, Klinger Signal, line, 0000ff) draw the oscillator in its own clip chart(plot1, plot2)Bollinger Bands reg Introduction: Bollinger Bands are a technical trading tool created by John Bollinger in the early 1980s. Sie entstanden aus der Notwendigkeit adaptiver Handelsbanden und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Bollinger Bands verwendet werden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen nie Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionen Empfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Dezember 2016 Auszug Die Bounce Wir überspringen Die Bounce in diesem Jahr als die Märkte sind nicht die Einrichtung, wie sie sollten eine gute Bounce versichern. Ideale Bounce-Bedingungen sind ein Höchststand an Aktienkursen früher im Jahr, viele Aktien schlagen die neue Tief-Liste als das Jahr zieht zu einem Ende, viele Steuern zu verkaufen, und das Dumping von Aktien als ein Produkt der Portfolio-Fenster-Dressing. Wir sehen nichts davon in diesem Jahr: Wir sind wahrscheinlich zu gehen in der Nähe der Höhen des Jahres. Es gibt wenige, wenn neue Tiefs gemacht werden. Steuererwerb ist einfach nicht ein Faktor (noch). Und Fenster-Dressing ist viel eher zu Panik Kauf von guten Waren zu beteiligen als den Verkauf von schlechten Waren. Also machen wir einen Pass auf The Bounce bis zum nächsten Jahr.