Trading Strategies Mit Metastock By Jim Berg

Ein umfassendes Handbuch, das Sie Schritt für Schritt durch Trading-Strategien mit MetaStock Software führt. Dieses Handbuch ist ein Tutorial, das auf den Notizen eines 2-tägigen Workshops beruht. Mit detaillierten Anweisungen, Aufgaben-orientierte Übungen und E-Mail-Support funktioniert es sehr gut als ein Heim-Studiengang. Abschnitt I - Vorbereitung / Hintergrund Dies ist kein Softwaretraining, aber in Abschnitt I finde ich die spezifischen Bereiche von MetaStock, die ich in meinem Trading verwende. Dies wird helfen, die Schüler dieses Kurses sich mit diesen Bereichen vertraut zu machen, damit sie meine Strategien verändern können ihre eigenen Methoden zu schaffen, um ihre Persönlichkeit und Handelsphilosophie gerecht zu werden. Abschnitt II - Handel In diesem Abschnitt beschreibe ich meine Methoden im Detail, mit MetaStock und anderen Werkzeugen. Dieses umfassende Paket wird Ihnen helfen, lernen, wie man Metastock amp Jim Bergs Trading-Strategien, um den Markt zu handeln. Es umfasst: kostenlosen Email-Support für einen Monat CD-ROM Informationen Dokumente enthält, Indikatoren, Formeln, Sector Layouts amp Indizes Data Copy des Aktien Traders Handbook (Jim Berg) Wie Sie Ihre eigene Lager und Futures Trading-Plan ebook Ein 2-tägiger Workshop Seminar zu schreiben Ist eine teure Option. dieses Paket zu kaufen, ist eine ausgezeichnete alternative.24th-März 2007, 11.41 A Ozz MetaStock Plugin von quotJim Bergquot Kosten AU50 zu au150 je nachdem, wie Sie es kaufen. Download von der Website ---- sharetradingeducation. Ich habe absolut keine Verbindung mit Jim Berg und nicht stehen, um finanziell in keiner Weise zu gewinnen - nicht einmal ein Mitglied des Dienstes. Er basiert auf den Indikatoren ATR und RSI. Geeignet für Kurz / Mittel / Langfristig. XJO Aktien. Built in Buy / Sell (nicht Experten --- u entscheiden) Ist nicht subjektiv - aber wie jeder Indikator kann auf diese Weise verwendet werden. Nur lang. Kennen seine Lagging etc, etc - aber können nur beurteilen, es auf seine Verdienste und lassen Sie die Vorspannung auf einer Seite. Bin immer noch aufbauen eine quotWatch Listquot für sie, wie es eine eingebaute Suchfunktion hat, so kann es eine Weile dauern, bis dieser Thread zu bekommen mobile. Aber frühe Zeichen scheinen vielversprechend, wie wird in der nächsten Post demostriert werden. Es könnte von außerhalb des Bereichs sein Entwickler sein beabsichtigt sein. Regeln der Methode sind einfach: 1: Stock in UP Trend. 2: Der Lagerbestand muss mit der RSI-Einstellung des Systems einen neuen Tiefstand erreicht haben. 3: Ist jetzt gestiegen und GESCHLOSSEN oberhalb der unteren roten Linie (Trigger). 4: Initial STOP ist der aktuelle LOW (kein Trade bei gt10). 5: Ausfahrt für kurzfristig ist ein Abschluss oberhalb der oberen grünen - wenn gt als 10 der Einreise. 6: Exit für alle Terme ist zwei aufeinanderfolgende Schließungen unterhalb der unteren roten Linie. 24. März 2007, 12.57 Graph von XJO - es sind die Bereiche, in die Rechtecke, die hervorgehoben werden: Graph: 01-12 Monate des XJO. Grafik: 02 - April 06 - die 7 aufeinanderfolgenden Tage - Bruch / Schließen. Grafik: 03 - Okt. 06 - 1 kleine Verletzung. Grafik: 04 - Feb 07 - die 8 aufeinanderfolgenden Tage - Bruch / Schließen. Mai und wahrscheinlich bedeutet nichts - dieses System ist immer noch unter TEST - aber vielleicht gibt es für sie außerhalb des entworfenen Bereichs als Frühwarnung zu verwenden, um STOPS anzuziehen und beginnen, nach Anzeichen einer Korrektur zu suchen. 24.-März-2007, 05:20 PM 5: Ausfahrt für kurzfristig ist ein Ende oberhalb des oberen Grüns - wenn gt als 10 der Einreise. Isnt diese Begrenzung Ihren Gewinn zu einem R / R von 1: 1 vielleicht ein wenig mehr aus Ihren Charts in 2 der Trends dieser Regel hätte Sie schon vor dem Ende des Trends gesehen. Exit for longterm Ich vermute, ist ein enger unterhalb der ATR. Also, wenn die Schließung über die Grüne Linie schließt, wie würden Sie entscheiden, ob die kurzfristige Ausfahrt zu nehmen oder nicht --- 24th-March-2007, 10:56 PM Exit für med / term ist zwei aufeinander folgenden Schließungen unterhalb der unteren Zeile. (Rot) Exit für kurzfristig ist ein Abschluss oberhalb der obersten Zeile (grün), wenn gt10 der Einreise. Einmal unterwegs - Stop für alle Ausdrücke ist die gleiche wie die med / long Ausfahrt. Initial Stop - die jüngsten Low - aber Eintrag nicht gt als 10 dieser Low. Das sind die Regeln, die von Berg festgelegt wurden - es waren diese, die ich im Sinn hatte, an den STOPS amp EXITS zu arbeiten. Haufen von Sachen - Streichrate vs Exit, festere Anfangsstopp, zählen zurück, med Begriff Ausfahrt über der obersten Zeile nach konsekutiver Verschluss. Der Indikator selbst scheint ok - seine nur die schlampige Regeln. 24th-March-2007, 11:45 PM Sie sehen die Einträge (Systeme RSI macht einen Tief, gefolgt vom Trigger). Der Sept 06 Entry folgte ein ST Exit und ein M / L Term Exit / Stop. Ein weiterer möglicher Eintrag (RSI hatte nicht unten), gefolgt von allen Begriffen Stop. Dann die, wo ich es abgeholt (aber für ganz anderen Grund - Post 249 in der quotpotential breakoutsquot Thread). Der Feb 14 Eintrag ist immer noch ein ganzer Begriff goer - Ich fiel früh, als ich alle Positionen geschlossen. Seine Schlange Pliskin 25th-March-2007, 01:40 AM 25th-March-2007, 08:24 AM Gut zu sehen, dass die Anwendung einer Methode und in diesem Fall Bergs in Betracht gezogen wird. Dies ist einfach der Punkt, den ich in Bezug auf jede Form der Analyse gemacht habe, dass die Analyse selbst, wenn sie zum Handel verwendet wird - ihre Anwendung wird der entscheidende Faktor in CONSISTENT Rentabilität. Etwas, das härter ist, als es aussieht. Einmal platziert und getestet in einem System, die Ergebnisse dieser Anwendung (Und Sie können die Anwendung in vielerlei Hinsicht ändern) werden gesehen. Beim Handel in einer diskretionären Art und Weise werden sie nicht. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit ergibt sich, dass die Art und Weise dieser Methoden eine konstante und zufriedenstellende Profitabilität nahezu unmöglich macht. Die R / R sind zu niedrig und ihr W / L-Verhältnis sind nicht hoch genug, um das niedrige R / R auszugleichen. Beobachtungen nicht Kritismen der Coyottes post. 25th-March-2007, 08:28 AM Gut zu sehen, dass die Anwendung einer Methode und in diesem Fall Bergs in Betracht gezogen wird. Dies ist einfach der Punkt, den ich in Bezug auf jede Form der Analyse gemacht habe, dass die Analyse selbst, wenn sie zum Handel verwendet wird - ihre Anwendung wird der entscheidende Faktor in CONSISTENT Rentabilität. Etwas, das härter ist, als es aussieht. Einmal platziert und getestet in einem System, die Ergebnisse dieser Anwendung (Und Sie können die Anwendung in vielerlei Hinsicht ändern) werden gesehen. Beim Handel in einer diskretionären Art und Weise werden sie nicht. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit ergibt sich, dass die Art und Weise dieser Methoden eine konstante und zufriedenstellende Profitabilität nahezu unmöglich macht. Die R / R sind zu niedrig und ihr W / L-Verhältnis sind nicht hoch genug, um das niedrige R / R auszugleichen. Beobachtungen nicht Kritismen der Coyottes post. Nicht widerstehen die Kommentare zu R / R und W / L, Ich interessierte mich für Ihre Kommentare über die quotlaggingquot Natur dieses Systems. Wie ist es noch schlimmer als sagen. Wir kennen seine Verzögerung - aber es (der Indikator) würde auch vorhersehbar sein - der konstante Verschluss der oberen Zeile für die XJO vor den beiden mittleren Korrekturen, in Kontrast zu den kleinen Breech gefolgt von einer kleinen Korrektur --- ist das Bit, das mein Auge gefangen hat, als eine Frühwarnung. Wenn die ST-Exit-Regel (Profit) auf 20amp37 geändert wurde. Es wäre dann akzeptabel. --- Nein, eine Last von Müll, es sei denn, Sie wussten, die Streik Rate Wie gesagt Im Blick auf die Verfeinerung der Handelsregeln --- und mögliche Verwendung als Vorhersage-Tool für Indizes. Der nächste Beitrag auf BlueScope zeigt seine mögliche Stärke (der Indikator) wird durch eine seiner Regeln geschwächt: 25th-March-2007, 09:26 AM Techtrader ist ein getestetes System. Von der Anwendung der Handelsbedingungen, Enrty, Exit, Stops, Position Sizing, über die Periode getestet im Jahr 2001 X amp37 wurde als erreicht nach 20000 Systemen Tests gesehen. Es ist ein fester Satz von Regeln TESTED. Wir wissen, dass REGARDLESS von Geschäften, die aus denen ausgelöst, dass wenn angewendet, was (x das X zwischen 18 und 28) wird zurückgegeben werden. Weitere Verbesserungen werden durch die Verwendung von Leverage (Margin) und Reinvestition von Gewinnen erzielt. 4 Jahre sind wie erwartet zurückgekehrt. In der Tat auf das höhere Ende von X. Für diskretionäre Systeme wissen wir nicht, dass jeder. Sein ein sehr großes Risiko. Wir wissen nicht, wie es durchführt und auf dem Universum, das es am besten durchführt, infact ob es einen Gewinn zurückbringen kann. Alles, was wir tun können, ist zu wissen, dass wir eine gute R / R und ein höheres W / L Verhältnis haben müssen, selbst dann keine Garantien. Es kann hilfreich sein, um diskretionäre Händler, um Trades mit weniger Risiko auswählen und Coyotte hat 10 als max --- seltsam das genaue SET RISK von Techtrader. Meine eigene veiw ist es, R / R und W / L in einer diskretionären Methode zu maximieren, brauchen wir eine Analyse, die näher an der Preis-Aktion ist, aber genaue genug, um in der Lage sein, uns vor der vorzeitigen Ejeculation zu retten. Ich habe seit einiger Zeit mit einer kleinen Gruppe von Händlern gearbeitet, die mir gezeigt haben, dass 75 W / L und R / R von 3 bis 15: 1 mit einer diskretionären Handelsmethodologie erreicht werden. Es ist Systematic als Autobahn darauf hingewiesen, aber ich kann es nicht testen. Daher meine erneute Interesse an E / W und meine Einführung in VSA. Im nicht vorbereitet, die EXAKTEN Aspekte zu offenbaren, die ich mit ihnen an arbeite. Ich bin der ewige Skeptiker, wie viele hier wissen, so dass sogar in Echtzeit diese Ergebnisse gezeigt werden - immer wieder - habe ich mich aufstellen und versuchen zu replizieren - und ich glaube, zu einem gewissen Grad zu verbessern. Ich havent wurde zur Verbesserung - das ist nur mir). Diese Menschen brauchen nicht die Ente, aber ist vielleicht einer der Vorteile von Entsendung so lange auf Foren --- Sie wissen einfach nicht, wer mit einem peek --- und vielleicht die Chancen präsentiert --- noch von der Ente bewiesen werden . Eintrag und Exit werden sehr wichtig. Eintrag für High W / L und Exit für maximale R / R. Es ist nicht perfekt, aber es geht weiter in den Händen derer, die echte Praktiker der Elliot-Welle sind (sie sind nicht ich - aber lernen), als es in den Händen derer, die Software erwarten, für sie zu handeln. VSA das gleiche - und die Ente das gleiche - Lernen. Supermarkt-Software und Analyse nur schneiden ernsthafte sehr profitable (systematische) diskretionäre (Systematic --- es gibt klare Regeln --- aber versuchen, Elliot Wave und VSA-Analyse in einem System-Test zu programmieren. Ganz zu schweigen von kurzen und langen Bilanzierung Portfolio zusammen Mit Hebel-Pyramiden, und Gewinn-Extraktion.) Handel. Wenige gehen die Straße - Kosten ist ein ernster Grund und Verständnis oder Fähigkeit zu lernen, - ein anderer. Die Ente wird nach Norden fliegen und das ist, wo er sein wird. Vielleicht ist dies ein Weg zur Erläuterung der Enten wahrgenommen von X zu Y. Nein, es ist nur ein weiterer Teil des Prozesses. Diese Prozesse werden an Ort und Stelle bleiben, und wenn etwas Besseres kommt zusammen in Verbindung mit oder an die Stelle der akzeptierten Praktiken . Vor allem Dinge, die ich sehen müssen ANWENDUNG --- Ive gesehen es - aber noch nicht von mir. Kümmern Sie sich um die quotThey könnte falsch sein Post stammt aus meiner Untersuchung in die oben genannten. Die QuoteThis ist die Topquot-Brigade sind noch nicht zu widerlegen. Traurig Coyotte lässt Sie jetzt fortfahren. Vielleicht einige der oben genannten in einigen Ihrer Forschung zu helfen. 25. März 2007, 09:26 Uhr Definieren der TREND: Mit einer 180dma oder einer 10/40 wma - hätte uns aus der ersten Bewegung herausgelassen - der Indikator wählte es zwar --- vielleicht Arbeit an der Definition der TREND ist erforderlich, wenn als Selektion Systemquot verwendet. BSL: ist noch ein goer --- nicht halten eine Position. 25th-March-2007, 11:50 AM Sollte von wenigen interessiert sein: Die Regeln in diesem frühen Stadium, wie von Berg festgelegt, scheinen diesen Indikator schlecht ausfallen zu lassen. Es gibt ein paar ST-Trades auf diesem Chart vor dem ersten Pfeil. Besonders hervorzuheben ist die Aktion im Rechteck vor dem Fall. Jedermann weiß, wie ich ein quotms screening formulaquot für einen 7 Tages RSI schreibe, der 30. getroffen hat. - Bergs scheint nicht zu funktionieren. Nach einem Bildschirm, der bis zu bringen - gt 1,00, lt 10,00, 7 Tage RSI hat vor kurzem getroffen 30. 25th-March-2007, 01:32 PM Ich verwende Bullcharts, die einen Jim Berg Volitility Profit Taker als eines der enthaltenen Systeme hat. Ich finde es sehr nützlich und wie Sie es vorhersagen können. Es war nützlich bei der Vorhersage dieser letzten Korrektur und auch für die Korrektur im Mai letzten Jahres. Ich schaue auf wöchentliche und tägliche Diagramme der verschiedenen Indizes, und wenn sie alle beginnen, um die Wahrscheinlichkeit eines Drop-Line ist hoch. Ich finde die quottake Profit Punktquot ist oft früh. Ich verwendet, um RSI zu bestätigen, aber geändert haben, um mit SIROC, die es glättet und macht es ein bisschen leichter zu sehen, mehr so ​​auf den Eintrag. Ich verlasse, wenn die SIROC Reithose die 90. Wenn ein berg Einstiegspunkt mit SIROC Linien in der Nähe von 10 und eine aufwärts Trending Crossover ist es in der Regel ein guter Einstiegspunkt. Betrachten Sie auch Volumina. Ich tat SMM mit diesem System aber verpasste auf eine Menge Aufwärtsbewegung, aber dann mit anderen Beständen kann der Ausgang direkt auf das Geld. Ich versuche und halte mich an meine Regeln und nur die Trades mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu folgen. Bin nur ein relativer Anfänger so versuche zu lernen und zu verbessern, was ich tue. Was ich getan habe, ist ziemlich einfach, aber scheint gut für mich zu funktionieren, aber irealise dieses ist ein ziemlich einfacher Markt gewesen, um zu handeln und dass dieses System nur auf einem uptrending Markt arbeitet. Wenn der Markt wird härter will ich versuchen und vorbereitet werden. Hoffe, diese Diagramme funktionieren, da dies zum ersten Mal versucht wird. 25th-March-2007, 01:38 PM Sieht aus wie sie nicht, wird es nochmal versuchen. Sollte verwendet haben Vorschau post ich sehe. Besser aber noch nicht brillant. 25th-March-2007, 01:45 PM Das ist die Art der Eingabe Im nach. 25th-March-2007, 02:07 PM Das ist die Art der Eingabe Im nach. Und quotTHEQquot sagte Posting Ihre Methodik und oder Ideen wäre nicht von Vorteil sein. Was hat die Ente Ihnen und ihrem Tag erzählt 1 Genießen Sie. Machen Sie die Anstrengung und quotTHEY COMEquot 25th-March-2007, 02:20 PM Und quotTHEYquot sagte Posting Ihre Methodik und oder Ideen wäre nicht von Vorteil sein. Was hat die Ente Ihnen und ihrem Tag erzählt 1 Genießen Sie. Machen Sie die Anstrengung und quotTHEY WILL COMEquot Natürlich tut es --- wie es für Debatte hoffentlich der Thread-Starter wird etwas gemeinsam mit anderen lernen ---- von denen, die abholen auf die Methode 90amp37 wird es um 12mths fallen gelassen haben Aus verschiedenen Gründen - so endet es auf lange Sicht wieder auf den Status quo. 25th-March-2007, 02:38 PM Lassen Sie die Haltung fallen. Die ganze Idee ist, zu verbessern, was auch immer Sie tun, um zu handeln. Was Sie hier anzeigen sind die sehr embrionischen Stadien einer Methodik, die nichts in der Art der Anwendung bewiesen hat - NOCH. Sie haben ein paar Fragen in Bezug auf Formeln gefragt und wurden in Bezug auf einige Filterung --- eine mögliche Verbesserung geholfen. Sie haben, um die Löcher in der Methodik oder Irgendwelche Methodologie zu finden, und ich kann einige sehen. Wenn ich sie aufheben Ill gesehen werden, wie ein großer Kopf versucht, Sie heulen. Sie sind dort, die Sie gerade Notwendigkeit, sie zu identifizieren. Wenn Sie dann youll erlernen. Die Analyse ist kleiner als 30 der Gesamtgleichung. Ich gehe weiter über ANWENDUNG und dort ist, wo youll die Löcher finden --- WIE SIE IN REALTIME jede mögliche Methodik anwenden. 25th-March-2007, 02:42 PM In Post 20, ich Art mit dir vereinbart in Bezug auf Post 19 25.-März-2007, 03.36 Uhr Techtrader ist ein getestetes System. Von der Anwendung der Handelsbedingungen, Enrty, Exit, Stops, Position Sizing, über die Periode getestet im Jahr 2001 X wurde als erreicht nach 20000 Systemen Tests gesehen. Es ist ein fester Satz von Regeln TESTED. Wir wissen, dass REGARDLESS von Geschäften, die aus denen ausgelöst, dass wenn angewendet, was (x das X zwischen 18 und 28) wird zurückgegeben werden. Weitere Verbesserungen werden durch die Verwendung von Leverage (Margin) und Reinvestition von Gewinnen erzielt. 4 Jahre sind wie erwartet zurückgekehrt. In der Tat auf das höhere Ende von X. Für diskretionäre Systeme wissen wir nicht, dass alle. Sein ein sehr großes Risiko. Wir wissen nicht, wie es durchführt und auf dem Universum, das es am besten durchführt, infact ob es einen Gewinn zurückbringen kann. Alles, was wir tun können, ist zu wissen, dass wir eine gute R / R und ein höheres W / L Verhältnis haben müssen, selbst dann keine Garantien. Es kann hilfreich sein, um diskretionäre Händler wählen Trades mit wenigsten Risiko und Coyotte hat 10 als max --- seltsam das genaue SET RISK von Techtrader. Meine eigene veiw ist es, R / R und W / L in einer diskretionären Methode zu maximieren, brauchen wir eine Analyse, die näher an der Preis-Aktion ist, aber genaue genug, um in der Lage sein, uns vor der vorzeitigen Ejeculation zu retten. Ich habe seit einiger Zeit mit einer kleinen Gruppe von Händlern gearbeitet, die mir gezeigt haben, dass 75 W / L und R / R von 3 bis 15: 1 mit einer diskretionären Handelsmethodologie erreicht werden. Es ist Systematic als Autobahn darauf hingewiesen, aber ich kann es nicht testen. Daher meine erneute Interesse an E / W und meine Einführung in VSA. Im nicht vorbereitet, die EXAKTEN Aspekte zu offenbaren, die ich mit ihnen an arbeite. Ich bin der ewige Skeptiker, wie viele hier wissen, so dass sogar in Echtzeit diese Ergebnisse gezeigt werden - immer wieder - habe ich mich aufstellen und versuchen zu replizieren - und ich glaube, zu einem gewissen Grad zu verbessern. Ich havent wurde zur Verbesserung - das ist nur mir). Diese Menschen brauchen nicht die Ente, aber ist vielleicht einer der Vorteile von Entsendung so lange auf Foren --- Sie wissen einfach nicht, wer mit einem peek --- und vielleicht die Chancen präsentiert --- noch von der Ente bewiesen werden . Eintrag und Exit werden sehr wichtig. Eintrag für High W / L und Exit für maximale R / R. Es ist nicht perfekt, aber es geht weiter in den Händen derer, die echte Praktiker der Elliot-Welle sind (sie sind nicht ich - aber lernen), als es in den Händen derer, die Software erwarten, für sie zu handeln. VSA das gleiche - und die Ente das gleiche - Lernen. Supermarkt-Software und Analyse nur schneiden ernsthafte sehr profitable (systematische) diskretionäre (Systematic --- es gibt klare Regeln --- aber versuchen, Elliot Wave und VSA-Analyse in einem System-Test zu programmieren. Ganz zu schweigen von kurzen und langen Bilanzierung Portfolio zusammen Mit Hebel-Pyramiden, und Gewinn-Extraktion.) Handel. Wenige gehen die Straße - Kosten ist ein ernster Grund und Verständnis oder Fähigkeit zu lernen, - ein anderer. Die Ente wird nach Norden fliegen und das ist, wo er sein wird. Vielleicht ist dies ein Weg zur Erläuterung der Enten wahrgenommen von X zu Y. Nein, es ist nur ein weiterer Teil des Prozesses. Diese Prozesse werden an Ort und Stelle bleiben, und wenn etwas Besseres kommt zusammen in Verbindung mit oder an die Stelle der akzeptierten Praktiken . Vor allem Dinge, die ich sehen müssen ANWENDUNG --- Ive gesehen es - aber noch nicht von mir. Kümmern Sie sich um die quotThey könnte falsch sein Post stammt aus meiner Untersuchung in die oben genannten. Die QuoteThis ist die Topquot-Brigade sind noch nicht zu widerlegen. Traurig Coyotte lässt Sie jetzt fortfahren. Vielleicht einige der oben genannten in einigen Ihrer Forschung zu helfen. Youve entdeckte etwas, das viele von uns bereits kannten. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Warum ist Coyottes System mehr quotlaggingquot als techtrader Drop die Haltung. Schauen Sie in den mirrorProfitable Investing amp Stock Trading-Strategien, die wirklich funktionieren. Jim Berg39s New Stock Trading-Handbuch Grundlegende Verstärker Technische Analyse kombiniert Jim Bergs erste Buch Das Trader39s Handbook war ein Sell-Out-Erfolg Amp ist nicht mehr in einem Buch-Format. Es wurde komplett aktualisiert, wie ein neues ebook 39The Stock Trading Handbook Fundamentale Verstärker Technische Analyse Combined.39 Ein kostenloses Einleitung Kapitel kann mit dieser Ankündigung heruntergeladen werden. (PRWEB) 2. Februar 2006 Jim Bergs erstes Buch The Share Trader39s Handbook war ein Sell-Out Erfolg Amp ist nicht mehr in einem Buchformat verfügbar. Es wurde vollständig aktualisiert, wie ein ebook 39The Stock Trading Handbuch Grundlegende amp Technische Analyse Combined39 Ein kostenloses einleitende Kapitel kann mit dieser Ankündigung heruntergeladen werden. Jim, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen ebook 39The Stock Trading Handbook39. Diese 190-Seiten-Produktion ist die prägnanteste und allumfassende Abhandlung über den Handel, die ich je gelesen habe. Ihr Buch ist in logisch / progressiv geschrieben und in Begriffen, die leicht verständlich sind. Diese Informationen werden Händler (Anfänger zu erfahren), um sich mit einer 39complete39 Trading-Strategie - lebenswichtig für den Handel mit Vertrauen und finanziellen Erfolg. Außergewöhnliche Preis-Leistungs-Verhältnis Raymond Spree - auf 39Ask veröffentlicht Jim Berg39 auf ShareScene-Forum 31/1/06 Jim Berg ist ein ehemaliger Makler, Privat-Händler und Dozent mit über 20 Jahren Erfahrung in der Investmentbranche. Er ist auf CNBC Asia und Market Wrap aufgetreten und ist regelmäßiger Gastredner bei Institutionen wie der Australian Stock Exchange (ASX), der Sydney Futures Exchange (SFE) und der Australian Technical Analysts Association (ATAA) In ganz Australien. Seine Artikel wurden im ASX-Newsletter, 39Shares, 39 39Personal Investor39, 39Your Trading Edge39 amp 39Stocks und Commodities39 in den USA veröffentlicht. Er beantwortet auch Fragen auf dem Aktienmarkt im einzigartigen Ask Jim Berg Segment auf dem ShareScene Börsenforum. Jim Bergs weltberühmt 39Investing amp Online Trading Aktienmarkt newsletter39 veröffentlicht bei Sharetradinge education ist für Anfänger bis hin zu erfahrenen Händlern geeignet. Es enthält profitable Handels-und Investitionsstrategien, die wirklich funktionieren in den meisten Märkten auf der ganzen Welt. Diese werden durch extra wertvolle wöchentliche Ausbildung von einigen der weltweit besten Trader / veröffentlichten Autoren unterstützt, darunter Daryl Guppy, Alan Hull, Dr. Brett Steenbarger, Dr. van Tharp, Frank Watkins und andere. Der einfachste Weg, um zu lernen, zu handeln ist, dass jemand Sie Schritt für Schritt durch eine Reihe von Trades zu nehmen. Sie lernen dann ihre gesamte Handelsstrategie, Eintrag, stoppt, beendet und warum und wie sie handeln / reagieren auf Preis moves. quot - 39Ask Jim Berg39 28/8/05 bei ShareScene Verwenden der Strategien, die in seinem ebook und seinem Investing amp Online Trading gezeigt Börsen-Newsletter, Jim Berg gewann den 2002 Personal Investor Wettbewerb. Jims neue ebook 39The Stock Trading Handbook - Grundlegende amp Technische Analyse Combined39 hilft dem unerfahrenen Investor die ersten Schritte zum Handel erfolgreich und hilft bestehenden Händler und Investoren, ihre Leistung und Rentabilität zu erhöhen. Die spezifischen Werkzeuge für den Online-Handel und die Investition werden in einem Beispiel eines Handelssystems erläutert und gruppiert. Der Abschnitt über Investor Psychologie hilft Lesern zu verstehen, wie eine Person Persönlichkeit und Überzeugungen können ihren Erfolg zu sabotieren. Dies ist ein Handbuch im wahrsten Sinne des Wortes - ein Reiseführer. Es ist das Ergebnis der Rückmeldung der Teilnehmer in Jim Bergs viele Workshops und Seminare. Die Kombination von Elementen der fundamentalen und technischen Analyse kann dazu beitragen, dass Händler ihre Fähigkeiten und ihre Erträge verbessern. Jim gibt Schritt-für-Schritt-Beispiele, wie zu bauen und zu verfeinern eine personalisierte Trading-Strategie, mit einigen der Werkzeuge aus seiner Trading-Strategien mit Metastock Home Study Course. Dieses Handbuch verbindet fundamentale und technische Analyse für komplette Anfänger bis hin zu erfahrenen Händlern. Wie der Markt funktioniert Die Bedeutung der Marktpsychologie Money amp Risikomanagement Fundamentalanalyse erklärt Die Rolle der technischen Analyse - Indikatoren Amp-Muster Profitable Handelsstrategien, die wirklich funktionieren Self Managed Superannuation Funds Setzen Sie alle zusammen Rabatte für Jim Bergs Trading Tools Für weitere Informationen über Jim Bergs Stock Trading Handbook Fundamentale Verstärker Technische Analyse Kombinierte Verstärker zu trial 3 Wochen kostenlose Mitgliedschaft seiner weltberühmten Investing amp Online Trading Börsen-Newsletter, gehen Sie zu