Trading Signals Systems

Trading Signals Trading Signale für SP Futures Die ATS Trading Signals sind so konzipiert, dass die kurzfristigen Trends der SP / ES Futures 1 Börsentag im Voraus vorhergesagt werden. Die am Abend heruntergeladenen Trading-Signale gelten am Tagessitz am folgenden Börsentag. Trading-Signale von einzelnen Modellen sowie Ensembles von Modellen sind enthalten. Die durchschnittliche Handelszeit für einzelne Modelle reicht von 3 bis 350 Handelstagen. Trading-Systeme, die mit Ensembles von einzelnen Modellen gebaut werden, bieten Vorhersagen der kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Trends. Technische Indikatoren Die technischen Indikatoren von ATS sind so konzipiert, dass sie führende Indikatoren für die Entwicklung der täglichen Sicherheitspreise sind. Die SIP-Indikatoren (Stock Index Predictors) wurden für die Vorhersage der SP / ES-Futures-Kontrakte entworfen. Das SIP-Indikatorset umfasst die folgenden sieben Indikatoren: Kauf Pressure Sell Pressure Net Pressure Hoher Kauf Pressure Hoher Verkauf Pressure Advancing Druck sinkende Druck Die ATS-Indikatoren können zusammen mit der entsprechenden Sicherheit mit einer Anwendung wie AmiBroker Charted werden. Die Vorhersagekraft der Indikatoren kann leicht ausgewertet werden. Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung der Indikatoren als Eingaben beim Bau neuronaler Netzwerkmodelle. Es gibt viele Möglichkeiten. So laden Sie die Trading-Signale ATS Mercury ist die Anwendung, die zum Download der ATS Trading Signale und Indikatoren verwendet wird. Diese Anwendung wird kostenlos zur Verfügung gestellt. ATS Mercury wird mit der Standardbenutzer-ID des Gastes installiert. Das Gastkonto kann eine Historie der ATS-Indikatoren herunterladen, wird aber um einen Handelstag verzögert. Zum Beispiel, wenn Sie das Gastkonto verwenden, um die Signalwerte an einem Mittwochabend herunterzuladen, werden nur Signale bis Dienstag (der vorherige Handelstag) verfügbar sein. Hinweis: Die Signaldateien werden standardmäßig im Ordner C: DataATS Indicators gespeichert. Trading-Strategie Beispiel Der SIP2-Nettodruck (SIP2NP) wurde erstmals am 30. Mai 2012 zusammen mit den anderen SIP2-Indikatoren veröffentlicht. Die Handelsstrategie soll die SP-Futures lang sein, wenn der SIP2NP-Indikator größer oder gleich 0,6 ist, und den Markt kurz, wenn er kleiner oder gleich -0,6 ist. Alle Geschäfte sind hypothetisch gefüllt MOC am Handelstag nach dem Tag der Aktualisierung der Systeme. Die durch diese einfache Regel generierte Eigenkapitalkurve folgt. Die kumulierten Gewinne sind in Punkten und enthalten keine Provisionen oder Schlupf. SIP2NP auf die SP-Futures angewendet Die obige Grafik wird auf 6/5/2015 aktualisiert. Der Prozentsatz der perfekten Handel ist 18,65 und das Handelssystem ist auf dem Markt etwa 28 der Zeit. Sie können die Indikatoren herunterladen und diese Handelsstrategie weiter mit ATS Mercury erkunden. Abonnenten des SP Trading Signals und des SIP Indicator Service können aktuelle Signalwerte herunterladen. Wenn Sie sich anmelden möchten, können Sie dies auf der Seite Produktkäufe tun. HINWEIS. Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben inhärente Einschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter - oder überkompensiert werden für die Auswirkungen, wenn überhaupt, auf bestimmte Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Die bisherige Performance unserer Handelssysteme, Handelssignale und Modellierungssoftware, ob tatsächlich oder durch simulierte historische Tests von Handelsstrategien angegeben, ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. 0169 Copyright 2008-2016 AdaptiveTradingSystemsDisclaimer Die Statistiken auf dieser Seite werden über die Kombination von drei hypothetischen Datensätzen berechnet: 1. Backtested, 2. Tracked, und falls verfügbar 3. Live. Backtested-Performance wird berechnet, indem ein Handelssystem rückwärts in der Zeit und sehen, was Trades in der Vergangenheit getan haben, wenn angewendet auf backadjusted Daten. Die verfolgte Performance wird berechnet, indem das Handelssystem täglich auf Daten umgeschaltet wird und die Abschlüsse protokolliert werden, so wie sie in Echtzeit täglich stattfinden. Die Live-Performance wird berechnet, indem das Handelssystem auf Live-Tick-Daten für tatsächliche Kunden ausgeführt wird und die tatsächlichen Kauf - und Verkaufspreise der Kunden, die das System des Systems betreuen, auf ihrem Konto erhalten. Wir verwenden Live-Ergebnisse, um die monatlichen Renditen für jeden Monat zu berechnen, in dem die Kunden für den gesamten Monat gehandelt wurden, für die Monate, in denen es keine Client-Abrechnungen für den gesamten Monat gibt, und computergenerierte Fills für diese Monate, bevor wir die Ware geladen haben Auf unsere Handelsserver. Die Ergebnisse sind hypothetisch, da sie Rückschlüsse in einem Modellkonto darstellen. Das Modellkonto steigt oder fällt durch das einzelne Vertragsergebnis, das das System in dem jeweils verfügbaren Datensatz erreicht hat. Das hypothetische Modellkonto beginnt mit dem aufgelisteten Sugested Capital und wird monatlich auf diesen Betrag zurückgesetzt. Der Prozentsatz reflektiert Einbeziehung von Provisionen, Gebühren, Schlupf, und die Kosten des Systems. Die Provisions-, Rutsch-, Gebühren - und monatlichen Systemkosten werden vor der Berechnung der prozentualen Rendite vom Nettoergebnis abgezogen. Beachten Sie, dass die Methode, das Modellkonto auf den Anfangswert zu Beginn eines jeden Monats zurückzusetzen, einen Track Record erzeugt, der für die einzelnen Renditen für jeden Zeitraum repräsentativ ist, aber nicht definitionsgemäß, wie die Renditen zusammenfallen im Laufe der Zeit. Sollte ein Investor im Anschluss an das Programm einen einzelnen Vertrag auf unbestimmte Zeit beenden, ohne sein Konto auf den Anfangskapitalbetrag jeden Monat zurückzusetzen, wird seine Leistung von der hier beschriebenen Leistung abweichen. Max. Offene Position Letzte 3 Monate P / L Verfolgte jährliche ROI Gewinnende Sitzung Durchschnittliche Verlorene Sitzung Durchschnittliche Zeit mit offener Position Avg. Trade-Duration (Min.) Ordenar Ascendiente Descendiente Filtrar Favoritos NoFavoritos Ninguno Filtrar WICHTIGES RISIKOFAKTOR Futures-Handel ist komplex und trägt das Risiko erheblicher Verluste. Es ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen und sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, sind wesentliche Punkte, die die Anlegerrenditen negativ beeinflussen können. Die Renditen für Handelssysteme, die auf dieser Website aufgelistet sind, sind insofern hypothetisch, als sie die Rendite in einem Modellkonto darstellen. Das Modellkonto steigt oder fällt durch den durchschnittlichen Einzelauftragsgewinn und - verlust, der von Kunden erzielt wird, die gemäß den aufgelisteten Systemhandelssignalen zu den entsprechenden Terminen (Mandantenfüllung) tatsächliches Geld handeln oder wenn kein tatsächlicher Kundengewinn oder Verlust aus dem hypothetischen Einzelvertrag besteht Gewinn und Verlust von Handelsgeschäften, die an diesem Tag in Echtzeit (Echtzeit) weniger Schlupf erzeugt wurden, oder wenn kein realer Gewinn oder Verlust durch das hypothetische Einzelauftragsergebnis und den Verlust von Geschäften, die durch das Ausführen der Systemlogik erzeugt werden, verfügbar ist Rückwärts auf rückgesteuerte Daten (rückbereinigt). Beachten Sie, dass die Client Fill Trades über alle Clients, die die Plattform nutzen, über mehrere Broker gemeldet werden und nicht ausschließlich auf der Performance von Konten bei dieser Brokerage basieren. Das hypothetische Modellkonto beginnt mit der Anfangskapitalstufe und wird jeden Monat auf diesen Betrag zurückgesetzt. Der Prozentsatz reflektiert Einbeziehung von Provisionen, Gebühren, Schlupf, und die Kosten des Systems. Die monatlichen Kosten des Systems werden vor der Berechnung des Prozentsatzes vom Nettogewinn abgezogen. Falls und wenn ein Handelssystem einen offenen Handel hat, werden die Renditen markiert auf einer täglichen Basis zu vermarkten, die backadjusted Daten verfügbar am Tag mit dem Computer-Backtest wurde für Backtest Trades durchgeführt wird, und dem Schlusskurs des damaligen Front-Monats-Vertrag für Echtzeit-und Client-füllen Trades. Für einen Handel, der sich über Monate erstreckt, ist der Gewinn oder Verlust für den Monat, der mit einem offenen Handel endet, der Markterfolg zu Marktgewinn oder - verlust (der Monatsendpreis abzüglich des Eintrittspreises und umgekehrt für Short Trades). Die tatsächlichen prozentualen Gewinne / Verluste der Anleger werden von vielen Faktoren abhängen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Startkonten, Marktverhalten, Dauer und Umfang der Beteiligung der Anleger (unabhängig davon, ob alle Signale ergriffen werden) Und Geld-Management-Techniken. Aus diesem Grund können die tatsächlichen prozentualen Gewinne / Verluste der Anleger wesentlich anders ausfallen als die auf dieser Website dargestellten prozentualen Gewinne / Verluste. Bitte lesen Sie sorgfältig die CFTC erforderlichen Haftungsausschluss über hypothetische Ergebnisse unten. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE VERTRETUNG WIRD gemacht, dass jede Rechnung wird oder wahrscheinlich Gewinne oder Verluste ähnlich wie in FACT GEZEIGT zu erreichen, sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAFÜR, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DES FINANZIELLEN RISIKOS DES TATSÄCHLICHEN HANDELS GELTEN. BEI BEISPIELEN SIND DIE FÄHIGKEIT, VERLUSTEN ZU VERSTEHEN ODER ZU EINEM BESONDEREN HANDELPROGRAMM ZUM HANDELSVERLUST ZU VERMEIDEN, MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE AKTUELLEN HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN KÖNNEN. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND ALL DIE TATSÄCHLICHE TRADING ERGEBNISSE NEGATIV beeinflussen können, nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. Die Informationen, die in den Berichten auf dieser Website enthalten sind, sind mit dem Ziel ausgerüstet, die Leistungsfähigkeit des Handelssystems zu standardisieren und dienen ausschließlich Informationszwecken. Es sollte nicht als eine Aufforderung für das referenzierte System oder Verkäufer angesehen werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Da die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen, können diese Ergebnisse keine Indikatoren für einzelne Renditen haben, die durch die Teilnahme an dieser oder einer anderen Anlage realisiert werden. Die Statistiken auf dieser Seite werden über die Kombination von drei hypothetischen Datensätzen berechnet: 1. Backtested, 2. Tracked, und falls verfügbar 3. Live. Backtested-Performance wird berechnet, indem ein Handelssystem rückwärts in der Zeit und sehen, was Trades in der Vergangenheit getan haben, wenn angewendet auf backadjusted Daten. Die verfolgte Performance wird berechnet, indem das Handelssystem täglich auf Daten umgeschaltet wird und die Abschlüsse protokolliert werden, so wie sie in Echtzeit täglich stattfinden. Die Live-Performance wird berechnet, indem das Handelssystem auf Live-Tick-Daten für tatsächliche Kunden ausgeführt wird und die tatsächlichen Kauf - und Verkaufspreise der Kunden, die das System des Systems betreuen, auf ihrem Konto erhalten. Wir verwenden Live-Ergebnisse, um die monatlichen Renditen für jeden Monat zu berechnen, in dem die Kunden für den gesamten Monat gehandelt wurden, für die Monate, in denen es keine Client-Abrechnungen für den gesamten Monat gibt, und computergenerierte Fills für diese Monate, bevor wir die Ware geladen haben Auf unsere Handelsserver. Die Ergebnisse sind hypothetisch, da sie Rückschlüsse in einem Modellkonto darstellen. Das Modellkonto steigt oder fällt durch das einzelne Vertragsergebnis, das das System in dem jeweils verfügbaren Datensatz erreicht hat. Das hypothetische Modellkonto beginnt mit dem aufgelisteten Sugested Capital und wird monatlich auf diesen Betrag zurückgesetzt. Der Prozentsatz reflektiert Einbeziehung von Provisionen, Gebühren, Schlupf, und die Kosten des Systems. Die Provisions-, Rutsch-, Gebühren - und monatlichen Systemkosten werden vor der Berechnung der prozentualen Rendite vom Nettoergebnis abgezogen. Beachten Sie, dass die Methode, das Modellkonto auf den Anfangswert zu Beginn eines jeden Monats zurückzusetzen, einen Track Record erzeugt, der für die einzelnen Renditen für jeden Zeitraum repräsentativ ist, aber nicht definitionsgemäß, wie die Renditen zusammenfallen im Laufe der Zeit. Sollte ein Investor im Anschluss an das Programm einen einzelnen Vertrag auf unbestimmte Zeit beenden, ohne sein Konto auf den Anfangskapitalbetrag jeden Monat zurückzusetzen, wird seine Leistung von der hier beschriebenen Leistung abweichen. Copyright-Kopie 2016 Handelsbeziehung S. L. Alle Rechte vorbehalten. User Agreement Risk DisclaimerTrading System Trading-Signale sind einfach die Umsetzung eines Handelssystems oder eine Methode. Das tatsächliche Signal wird gegeben, wenn ein Händler-System bestimmt, dass alle Kriterien für ein neues Kaufsignal erfüllt sind und ein neuer Kaufauftrag vom Händler platziert werden kann. Aktienhandelssysteme sind am häufigsten mit technischen Analyse, die eine Studie der Preis-Aktion und Derivaten der Preis-Aktion ist assoziiert. Ein Beispiel für eine technische Analyse Preisindikator kann ein Moving Average oder MACD sein. Stock Signale können auf Tausende von Handel Methoden gegeben werden. Handelsbestände können sehr lukrativ sein, wenn Sie in der Lage, Trading-Signale, die sich als wirksam erwiesen finden. Der Vorteil eines Aktienhandels-Systems ist die Entschlossenheit der Entscheidung. Viele Händler stecken mit Analyse-Paralyse und nie wirklich wissen, wann die beste Zeit, um tatsächlich in einem Aktienhandel kaufen. Aktienhandelssysteme entfernen die menschliche Emotion und Unentschlossenheit, dass Handel Aktien können für Einzelpersonen zu schaffen. Zusätzlich zu kaufen Signal sollten Sie in der Lage, ein Verkaufssignal aus dem Handelssystem Sie verwenden. Ein Beispiel für ein Handelssystem ist auf dem Bild zu sehen. GGAL erhielt am 11. Juni 2010 ein neues Kauf-Trading-Signal. Das neue Kaufempfehlungssignal für diesen Aktienhandel hat sich mit einem Gewinn von über 173 in nur wenigen Monaten bewährt. Market Trend Signal bietet sehr klare Kauf und Verkauf Handelssystem. Das System wird gebaut, um Aktien-Signale auf allen börsennotierten Aktien und ETF zu geben. Die Handelssystemsignale basieren auf einem bewährten Aktienhandelssystem der technischen Analyse. Die Handelssignale haben den Benutzern des Handelssystems eine zuverlässige Methode zu finden, zu implementieren und zu handeln Aktien. Sie können auf eine branchenführende Lager-Screener zu finden Aktienhandelssystem für lange und kurze Trades zugreifen. Ein Signal auf einem kurzen Handel ist einfach ein Aktienhandels-Signal, um die Aktie und den Gewinn zu verkaufen, da die Aktie im Wert sinkt. Aufgrund der unbegrenzten Aufwärtspotenzial, dass Aktien bieten, sind lange Aktienhandelssystem oft die effektivste. Wenn die Börsenbedingungen günstig sind, können viele Aktien wie GGAL den Wert um Tausend Prozent steigern. Eine weitere fantastische Aktienhandel Signal wurde im August 2010 auf Symbol VHC gegeben. Das neue Kaufempfehlungssignal für diesen Aktienhandel erwies sich als sehr profitabel mit einem Gewinn von über 200 in nur 90 Tagen. Ein gutes Handelssystem ist in vielen Diensten im Web gefunden. Sie werden feststellen, dass die Trading-Signale von Market Trend Signal gegeben sind genau und leicht zu folgen.