Tsx Trading System

TSX Composite-Handelssystem Toronto-Börse TSX Composite Index - Handelssysteme Ein Handelssystem kann als ein Satz von Regeln definiert werden, die auf fundamentalen oder technischen Analysen basieren, die den Handelsein - und - ausgang signalisieren. Im Allgemeinen basieren die Regeln eines Handelssystems auf den verschiedenen technischen Analysen, die eine Rückmeldung über die Stärke und Richtung eines Trends erzeugen und auf mögliche Trendveränderungen hinweisen. Je nach Ziel kann ein Handelssystem entwickelt werden, um den spezifischen Bedürfnissen einzelner Händler gerecht zu werden oder ein allgemeines System zu schaffen, das anschließend angepasst werden kann. Aufbau eines Handelssystems basierend auf dem TSX Composite Index Ein Handelssystem, das auf dem TSX Composite Index basiert, kann zum Handel von Aktien der an der Toronto Stock Exchange notierten Aktiengesellschaften verwendet werden. Der TSX Composite Index ist ein Barometer des kanadischen Aktienmarktes. Durch die Kenntnis dieser allgemeinen index39s Trend kann ein Händler Regeln, die den Handel von kanadischen Aktien gegen den Index-Trend zu verhindern. Dies kann die Rentabilität eines Aktienhandels-Systems wesentlich erhöhen und das Handelsrisiko reduzieren. Bei der Entwicklung eines Handelssystems, das auf einer technischen Analyse des TSX Composite Index basiert, muss ein Entwickler bestimmte Regeln beachten. Zuerst muss das System Handelssignale erzeugen. Es muss eine Prozedur geben, die Schritte beschreibt, die getroffen werden müssen, um Handelsentscheidungen auf der Grundlage der erzeugten Signale zu treffen. Zweitens muss eine Stop-Loss - und Risikomanagementstrategie definiert werden. Viele der Handelssysteme umfassen zusätzliche Systeme, um autotrade erzeugte Signale bereitzustellen, indem sie das Handelssystem in ein mechanisches und nicht-emotionales Fahrzeug umwandeln. Die technische Analyse, die in ein Handelssystem eingebunden werden sollte, muss zunächst gut recherchiert und gründlich getestet werden. Mehrere Indikatoren können zu einem System zusammengefasst werden. Dann muss das Handelssystem Tests, Anpassung und Feinabstimmung unterzogen werden. Nur dann kann ein Systemhändler realistisch erwarten, dass er die vom TSX Composite Index-Handelssystem erzeugten Signale automatisch handelt. Disclaimer Datenschutz 169 1997-2013 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1Copyright copy 2016 TSX Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die TMX Group Limited und ihre verbundenen Unternehmen unterstützen keine Wertpapiere von Unternehmen, die auf dieser Website identifiziert oder durch diese verbunden sind. Bitte wenden Sie sich an professionelle Beratung, um bestimmte Wertpapiere oder andere Inhalte auf dieser Website zu bewerten. 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Das ist genau das, was die Stock Trends Indikatoren basieren. Seit ihrer Gründung hat die Aktienstrategie von Stock Trends TSX Portfolio 1 in den letzten 22 Jahren seit ihrer Gründung Ende 1993 bis Dezember 2015 einige beeindruckende Performancezahlen von durchschnittlich 30 Renditen erzielt. Die Handelsergebnisse des Stock Trends TSX Portfolio 1 waren äußerst erfolgreich , Vor allem im Vergleich zum Vergleichsindex SampP / TSX Composite Index: ST TSX Portfolio 1 Strategie Performance - 1994 bis 2015: Durchschnittlich investiertes Kapital Seit Beginn 22,2 Jahre Nov 11/1993 bis 31.12.2015 Die jährlichen Renditen des ST Portfolios basieren auf dem durchschnittlich investierten Kapital für das Jahr. Die Aktientrends Die TSX Portfolio 1-Strategie hat in nur sieben Kalenderjahren eine negative Rendite gegenüber dem einundzwanzigjährigen Zeitraum gezeigt und die Vergleichs-SampP / TSX-Index-Benchmark in dreizehn von einundzwanzig Jahren besetzt. Am eindrucksvollsten hat die Portfoliostrategie einige ihrer besten Vergleichsergebnisse in schwierigen Bärenmärkten hervorgebracht. Weve veröffentlicht seit 1995 die Aktienstrategie TSX Portfolio 1-Strategie und Sie können eine Historie aller abgeschlossenen Positionen (dh eine Position, die abgeschlossen wird, Wird gekauft und verkauft): Handelsgeschichte Wie können Sie dem Aktienkurs TSX Portfolio 1 auch folgen und profitieren von seiner konsequent erfolgreichen Performance. Registrieren Sie sich einfach bei Stock Trends Weekly Reporter für 19.95 / mo (oder wählen Sie eines unserer geldwerten Jahresabonnements) und erhalten Sie unsere wöchentlichen ST Portfolio-Berichte per E-Mail, wo Sie die wöchentlichen Transaktionen und die Performance des Portfolios verfolgen können. Jede Woche führen wir unsere proprietären Stock Trends Portfolio Buy-Filter, um neue Akquisitionen für das Portfolio zu finden, und überprüfen Sie die aktuellen Portfolio-Bestände für unsere Sell-Signale. Erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene Portfolio-Strategie zu bauen, indem Sie unsere. Im Jahr 1995 haben wir verschiedene Handelsstrategien erforscht, die Kriterien beinhalten, die sich auf die Indikatoren der Aktientrends, die Backtests auf die TSX-Handelsdaten, konzentrieren. Aus dieser Studie wurde die Stock Trends Portfolio Strategie geboren. Seit ihrer Gründung hat die Aktienstrategie von Stock Trends TSX Portfolio 1 einige beeindruckende Performancezahlen erzielt, die im Zeitraum von 1993 bis 2015 durchschnittlich über 30 Gewinne erzielen. Der SampP / TSX Composite Index (früher TSE 300 Index ) Hat eine Rendite von 9 pro Jahr gemittelt. Der Erfolg eines jeden Handelssystems hängt von einer Reihe von Faktoren, darunter ein Händler Sorgfalt bei der Suche nach geeigneten Trading-Signale und seine / ihre Geld-Management-Fähigkeiten. Stock Trends können als Werkzeug verwendet werden, um in vielen vielfältigen Handelsstrategien zu helfen. Sicherlich wird jedes Handelssystem, das Sie sich für Aktien-Trends entscheiden, durch die Parameter der Aktien-Trends-Analyse eingeschränkt. Zum Beispiel verwendet die bewegte Durchschnittsstudie von Stock Trends einen Zeithorizont von 40 Wochen für die langfristige Trendlinie und 13 Wochen für die Zwischenfrist. Ein System kann rechtzeitigere Auslöser erfordern - etwa 26 Wochen (anstelle von 40) und die Zwischenfrist fünf Wochen (statt 13) - in diesem Fall würden die Indikatoren der Aktientrends nur begrenzt hilfreich sein. Allerdings gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Ansätzen für die Verwaltung eines Portfolios unter Verwendung der Aktien-Trends-Berichte, von denen einige sehr erfolgreich erwiesen haben. STOCK TRENDS PORTFOLIO 1 TRADING STRATEGY Eine der einfachsten Handelsstrategien, die Sie einsetzen können, nutzt das Trading-Signal, das durch eine gleitende durchschnittliche Crossover sowie Impuls - und Volumenkriterien definiert wird. Das Stock Trends Portfolio 1 basiert auf einem solchen Handelssystem. Die Trading-Kriterien, die für die Stock Trends TSX Portfolio 1 seit ihrer Gründung im Jahr 1993 definiert sind, sind wie folgt: getaggt mit einem quotBullish Crossoverquot Indikator () und einem wöchentlichen Volumen über 100.000 Aktien und Handelsvolumen ist mindestens das Doppelte des 13-Wochen-Durchschnitts Volumen (Volumen als high markiert) und RSI ist mindestens 115, und die Kursbewegungen an der Woche übersteigen den vergleichenden Marktindex (Zeichen neben dem RSI) und schliessen schließlich die Auswahl auf Aktien, die über 2 zum Zeitpunkt der Eintragung handeln . Die Aktien Trends Weekly Reporter - TSX Crossover Amp Crossover Prognosen Bericht listet alle Aktien mit gleitenden Durchschnitt Crossover auf der Woche und kann verwendet werden, um schnell Spot-Aktien, die den Kriterien des Handels entsprechen. Die Stock Trends Weekly Reporter - Aktien-Trends TSX Portfolio 1 Bericht zeigt aktuelle Woche Handelstätigkeit und Beteiligungen im Portfolio. Dieses System wurde entwickelt, um Aktien zu identifizieren, die Anzeichen eines Ausbruchs in einem neuen bullischen langfristigen Trend zeigen. Das schwere Volumen auf der Crossover-Woche, vielleicht auch zufällig in seiner Korrelation, bestätigt die Stärke der aktuellen Kursbewegung. Begrenzen Sie sich auf Aktienhandel über 100.000 Aktien pro Woche hilft, um die Liquidität zu gewährleisten: Sie sollten in der Lage, zu verkaufen, wenn Sie benötigen. Die Geldmanagementregeln für das Aktientrend TSX Portfolio 1 sind wie folgt: Die Exposure auf jeder Position ist auf 10.000 begrenzt. Obwohl es keine Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Positionen gibt, die das Modellportfolio besitzt, werden die Anleger durch ihre eigenen Kapitalressourcen eingeschränkt werden. Dies ist ein Traders-System: es arbeitet auf einer Annahme von Maßnahmen. Wenn ein Signal gegeben wird, um zu kaufen, wird die Aktie gekauft. Wenn die Verkaufskriterien erfüllt sind, wird sie verkauft. Es bestehen keine Beschränkungen des verfügbaren Kapitals und keine Regeln über Mindestbestände an Beteiligungen. Obgleich die durchschnittliche Anzahl der Positionen, die über der Periode gehalten wurden, die es in Gebrauch war, nur 4 ist, benötigte es Bestände von soviel wie 15 Aktien auf einmal. Umgekehrt wird das System oft nichts in bärischen Märkten halten. Es ist offensichtlich ein System, das für einen Händler mit Kapitalmitteln von mindestens 50.000 geeignet ist, obwohl eine geringere Kapitalbasis überschaubar ist. Beachten Sie, dass die Transaktionskosten in die Kosten der Einkäufe und den Nettoerlös aus dem Verkauf bei 1 in und 1 out oder 2 Provision auf einer Hin-und Rückfahrt berücksichtigt werden. Diese Provisionskosten sind wahrscheinlich höher als tatsächlich mit den heutigen Rabatt-Broker-Raten erhalten werden konnte, bietet der Überschuss einen Puffer für die unvermeidlichen zusätzlichen Schlupf Kosten. SELL Kriterien sind wie folgt: Hinweis: Verkauf Trigger 1, ein Bearish Crossover, wird nicht in diesem System verwendet. Verkauf Trigger 2: Für jede Position wird eine Stop-Loss-Rückstellung definiert, die den Stopppreis auf 8 unter dem höchsten Schlusskurs (mindestens 0,50 unten) festlegt. Wenn eine Aktie am Ende einer Handelswoche am oder unter dem Stopppreis gehandelt wird, wird sie zum wöchentlichen Schlusskurs verkauft. Stop Preise sind mit jedem wöchentlichen Anstieg der Aktienkurs verschoben, aber, sobald erhöht, werden nie wieder nach unten bewegt. Zum Beispiel, wenn eine Aktie, die vom Portfolio gehalten wird, die Woche bis zu 10,50 schließt, wird der Stop-Loss auf 9,66 verschoben, wenn am nächsten Freitag es auf 10,25 endet, der Stop-Loss bleibt bei 9,66. Obwohl die Verwendung von wöchentlichen Schlusskursen anstelle der täglichen Intra-Wochen-Tiefststände für diese Stop-Loss-Bestimmung jede Position einem höheren Risiko aussetzt, soll das Kapital vor Verlusten über einem definierten Limit geschützt werden. Verkauf Trigger 3: Wenn die Aktien-Trend-Indikator von einem Bullish zu Weak Bullish. Verkauf Trigger 4: Wenn die Aktien RSI sinkt unter 95. Verkauf Trigger 5: Wenn die Aktien wöchentlich RSI ist negativ (-) für drei aufeinander folgenden Wochen. Alle diese Verkaufstrigger verlangen, dass die Bestände im Portfolio einen positiven Trend beibehalten. Die meisten Positionen (62) werden durch die Stop-Loss-Regelung ausgeschlossen. Trigger 5 Konten für 28 der geschlossenen Positionen, mit Trigger 3 für nur 4 und 3 aus Trigger 4. Stock Kommissionierung basierend auf diesem System, sollten Investoren zu erinnern, ist ganz technisch und mechanisch. Es beruht nicht auf Kenntnissen der Unternehmen oder Bewertung der quotinvestment worthinessquot. Diese Trades würden auf einer spekulativen Strategie, die sehr ähnlich zu jeder Spielstrategie wäre eingegeben werden. Hier hängt der Erfolg des Handelssystems von der Verlässlichkeit der Daten und der Wahrscheinlichkeit langfristiger Renditen ab, die in der Hand der Anleger vorteilhaft spielen. Zumindest ist das Stock Trends TSX Portfolio 1 ein Beleg für den Erfolg oder Misserfolg eines derartigen statistischen Ansatzes für den Markt. Anleger sollten ermutigt werden, ihre eigenen Systeme zu erforschen, von denen einige vielleicht sogar noch profitabler sind als die hier beschriebenen. Wie der Aktienkurs TSX Portfolio 1 Trading History zeigt, ist diese Strategie aktiv und erfolgreich. Über die 1.155 Wochen vom 11. November 1993 bis zum 31. Dezember 2015 wurden 542 Stellen vergeben. Der Bericht zeigt, dass 216 Positionen Gewinner waren und 326 Verlierer waren. Die durchschnittliche Anzahl der Positionen zu einem beliebigen Zeitpunkt ist 4, wobei jede Position für einen Durchschnitt von 7 Wochen gehalten. Die durchschnittliche Anlage zu einem beliebigen Zeitpunkt betrug 34.925 (diese Zusammenfassung Informationen sind in den Stock Trends Portfolio Bericht veröffentlicht in Stock Trends Weekly Reporter). Der Gesamtgewinn für das Portfolio betrug zum 31. Dezember 2015 234.219, für einen durchschnittlichen Gewinn pro Gewinnposition von 2.635 und einen durchschnittlichen Verlust je Verlustposition von 1.027. Die durchschnittliche Rendite pro Position - Gewinner und Verlierer - beträgt 4,5. Das ergibt eine 30 jährliche Rendite der durchschnittlichen Investitionen für den Zeitraum von 22 Jahren. Trotz der jüngsten schlechten Performance für diese Strategie verglichen sich diese langfristigen Ergebnisse im Vergleich zu den 9 Jahresrenditen des SampP / TSX Composite Index im gleichen Zeitraum recht günstig. Der Erfolg dieses Handelssystems - und jedes Handelssystems - kommt wirklich auf zwei Dinge an: Gewinnmaximierung und Limitverluste. Ein Trader kann nicht über jeden Handel recht haben. Die Erwartung eines Gewinnprozentsatzes im oberen Quartil ist einfach unrealistisch. In der Tat viele erfolgreiche Händler sind in der Tat falsch mehr, als sie richtig sind. Ein Handel gewinnender Prozentsatz unter 50 bedeutet nicht, dass das Handelssystem ein Versagen ist. Aktientrends TSX Portfolio 1 hat einen Gewinnanteil (die Anzahl der Trades, die eine positive Rendite als Prozentsatz der Gesamtzahl der Geschäfte lieferten) von 40. Was das System erfolgreich macht, ist das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinne des positiven Renditegeschäfts zum Durchschnitt Verluste auf negative Return Trades. Eine Möglichkeit, diese Beziehung zu beurteilen und die Rentabilität eines Handelssystems zu messen, ist der Profitfaktor: Profitfaktor (der Gewinnchancen X durchschnittliche Gewinne im Gewinnhandel) / ABSOLUTE VALUE (des Verlustes von Trades X durchschnittliche Verluste auf verlierenden Trades) Stock Trades TSX Portfolio 1: Profit-Faktor (.40 X 2635) / ABS (.60 X -1027) 1054/616 1.7 Das Ergebnis ist ein akzeptables Rating, obwohl Gewinnfaktoren über 2.0 für viele Trader ein Ziel sein würden. Denken Sie daran, dass die Transaktionskosten auf diesem Handelssystem durchschnittlich 5.026 pro Jahr, so dass Händler wollen einen guten Gewinn Faktor zu zeigen, dass die Kosten und Risiken im Zusammenhang mit einer Handelsstrategie sind sinnvoll zu sehen. Ein weiterer Aspekt des Handels Ergebnisse Investoren sollten überwachen ist die Verteilung der Renditen auf einzelne Trades in einem System. Durchschnittswerte sind eine Sache, aber es ist wichtig zu verstehen, wie die Renditen variiert haben und wie der Ausfall der Trades aussieht. Stock-Trends Die Handelsgeschichte des TSX-Portfolios 1 zeigt, dass die höchste Rendite eines Einzelhandels 408 war, während der größte Verlust 35 war. Die folgende Grafik zeigt die Renditeverteilung für alle 542 Positionen (per 31. Dezember 2015). Aktientrends TSX Portfolio 1 Verteilung der Rendite Eine weitere wichtige Überlegung für eine Handelsstrategie ist der Drawdown. Wie viel Kapital während der Trockenperioden verloren geht Denken Sie daran, wenn ein Handelssystem - egal wie langfristig erfolgreich - durch schwere und verlängerte Verlustrisiken geht, kann die Kapitalbasis ein Risiko darstellen, das das System unhaltbar macht. Der Schweregrad dieses Kapitalabbaus kann oftmals zum Abbau eines Händlers führen. Kann der Trader mit erweiterten Verlusten handeln? In welchem ​​Ausmaß zieht das Trading-System das Kapital auf? Was passiert, wenn Trading-Kaskade verloren wird? Kann der Trader mehrere Trader nacheinander erledigen? Aktien-Tendenzen TSX Portfolio 1 Equity Line und Drawdown Die Equity-Zeile zeigt, wie das erste Handelskapital ist (Hier 50.000) über die Jahre gewachsen. Die maximale Eigenkapital - linie (in roter Farbe) zeigt uns Perioden, in denen konsequente Handelsverluste aus dem akkumulierten Gewinn herausgenommen wurden. Vergleichen Sie diese Dellen mit den Drawdowns, die ein Investor empfand, wenn sie den TSX-Markt einfach gekauft und gehalten hätten: Die folgende Grafik zeigt den SampP / TSX Composite Index im gleichen Zeitraum, wobei die Höchstpreise durch die rote Linie gekennzeichnet sind. Sein nicht hartes, grössere Bereiche des Drawdowns für den sit-tight konservativen Investor zu sehen. SampP / TSX Composite Index Equity Line und Drawdown Die Bereiche unterhalb der maximalen Ebene und die Equity-Linie für beide Graphen wird manchmal durch ein treffend benanntes Konstrukt mit dem Namen Ulcer Index gemessen. Der Ulcer Index ist eine alternative Form einer traditionelleren Standardabweichung, die die Verluste und den Drawdown besser berücksichtigt. (Siehe Peter Martins Ulcer Index). Durch seine Maßnahme ist die Drawdown-Erfahrung des Aktienkurses TSX Portfolio 1-Handelssystem viel besser als der konservative Buy-and-Hold-Ansatz, den Investoren auf den Markt bringen könnten. Die Grafik unten zeigt, wie sich die Ulcer-Indizes mit dem aktuellen Wert des Stock-Trends-TSX-Portfolios 1 bei 8,4 vergleichen - viel weniger als die 21,1 für den Toronto-Marktindex registriert. Diese Ulcer-Indexwerte können auch als alternativer Nenner für den Vergleich der Renditerisiken verwendet werden. Ähnlich wie bei der Sharpe Ratio misst der Ulcer Performance Index (UPI) die Rendite auf Basis des Ulcer Index: Ulcer Performance Index (Gesamtrendite - risikofreie Rendite) / Ulcer Index Der Aktienkurs TSX Portfolio 1 hat einen UPI von 4,45 - viel besser Als die SampP / TSX Composite Indexs 0,45 UPI. Eine weitere Maßnahme für ein Handelssystem ist der Loss Runs. Wie oft gibt das Handelssystem Eier in einer Reihe aus Verlängerte Handelsverluste können offensichtlich eine Verpflichtung des Händlers zu einem System steuern, so dass es wichtig ist, dass das Handelsprogramm auch in schwierigen Zeiten nicht zu tief ins Kapital reißen wird. Die nachstehende Grafik zeigt die Verteilung der Handelsverluste und zeigt, dass die meisten Läufe geringfügig waren, obwohl es fünfmal waren, wenn der Verlust mindestens 10 betrug (der maximale Verlust betrug 12). Aktientrends TSX Portfolio 1 Verlustverteilung